用于线性回归的 t-stat

Question

我正在使用 fitlm 在 Matlab 中进行简单的线性回归。

我的问题更多是关于结果的解释。我有一个完整时间序列的 t-stat，它高于这个时间序列的较小子集上的 t-stat。

这是一种可以预期的行为吗？如何解释它？

Answer 1

随着样本量的增加，估计的标准误差趋于减小。调查更多的人，民意调查的误差幅度就会变小。同样的想法发生在更长的时间序列上。

t-stat 是您的估计值除以标准误差。标准误差越小，t-stat 越大（除非估计值也收敛于零）。

这是最明显的故事。