xts to.quarterly 每月给出不正确的结果

Question

当我进行以下每月->每季度的转换时

xts.testm <- xts(rnorm(440*12, mean=0, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
xts.testq<-to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
tail(xts.testm)
tail(xts.testq)

我得到以下显示原始月度和新季度输出的输出：

               [,1]
Jul 1989  4.4441175
Aug 1989 -0.2839412
Sep 1989 -3.3491154
Oct 1989 -1.9351425
Nov 1989  7.5427961
Dec 1989 -4.5846861
> tail(xts.testq)
             [,1]
1988 Q4 -1.537608
1989 Q1 -7.190733
1989 Q2  9.430785
1989 Q3  4.444117
1989 Q4 -1.935143
1989 Q4 -4.584686

请注意上个季度的重复值和不正确的值。 to.quarterly 应该获取最后一个值。它不是。 Sep 1989 -3.349 应该是 1989Q3 -4.44 而 Dec 1989 -4.58 应该是 1989Q4 -4.58。不知何故有两个 1989Q4 值。以某种方式获取了 10 月和 7 月的值，而不是 9 月和 12 月的值。

这到底是怎么回事？

Answer 1

对我有用。尝试使用 set.seed().

的可重现示例

set.seed(10)
xts.testm <- xts(rnorm(440*12, mean=0, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
xts.testq<-to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
tail(xts.testm,12)
tail(xts.testq,8)

你有这个输出吗？

tail(xts.testm,12)
               [,1]
dic 1988 -16.984259
gen 1989 -13.103928
feb 1989  -3.515761
mar 1989  23.712606
apr 1989   6.635250
mag 1989  13.826195
giu 1989   1.771894
lug 1989 -11.096838
ago 1989  14.664982
set 1989  12.516992
ott 1989  11.572212
nov 1989 -18.763949
> tail(xts.testq,8)
               [,1]
1988 Q1   4.2217167
1988 Q2   0.4267038
1988 Q3  25.3994248
1988 Q4 -16.9842591
1989 Q1  23.7126065
1989 Q2   1.7718940
1989 Q3  12.5169922
1989 Q4 -18.7639487

Answer 2

这是 CRAN 上 xts 版本中的错误，已在 development version 中修复。

问题是您的 xts.testm 对象正在使用您的本地时区，即使索引是 yearmon class（没有时区）。通过确保所有没有时区的索引 classes（例如 Date、yearmon、yearqtr、chron）具有 "UTC" 的 TZ，这在开发版本中已得到修复。

使用来自 CRAN 的 xts：

R> set.seed(21)
R> xts.testm <- xts(rnorm(440*12, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
R> str(xts.testm)  # "TZ: " implies local timezone
An ‘xts’ object on Jan 1550/Dec 1989 containing:
  Data: num [1:5280, 1] 7.93 5.22 17.46 -12.71 21.97 ...
  Indexed by objects of class: [yearmon] TZ: 
  xts Attributes:  
 NULL
R> xts.testq <- to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
R> tail(xts.testq)
              [,1]
1988 Q4 -17.874026
1989 Q1   3.346780
1989 Q2  18.418469
1989 Q3   9.461461
1989 Q4 -16.074923
1989 Q4  -3.615878

使用 xts 的当前开发版本：

R> set.seed(21)
R> xts.testm <- xts(rnorm(440*12, sd=10), order.by=timeBasedSeq(155001/1989))
R> str(xts.testm)  # note "TZ: UTC"
An ‘xts’ object on Jan 1550/Dec 1989 containing:
  Data: num [1:5280, 1] 7.93 5.22 17.46 -12.71 21.97 ...
  Indexed by objects of class: [yearmon] TZ: UTC
  xts Attributes:  
 NULL
R> xts.testq <- to.quarterly(xts.testm, OHLC = FALSE)
R> tail(xts.testq)
              [,1]
1988 Q3   4.936151
1988 Q4   5.404136
1989 Q1  -3.331241
1989 Q2 -23.621581
1989 Q3   2.687675
1989 Q4  -3.615878

xts to.quarterly 每月给出不正确的结果

xts to.quarterly giving incorrect results for monthly

r

time-series

frequency

zoo

xts