Statsmodels 中的自回归递归过滤 - 0.5.0 v. 0.6.0

Question

Statsmodels 0.5.0 版不包含运行时间序列数据的自回归递归过滤器的明显功能。已有自回归过滤函数

statsmodels.tsa.filters.arfilter()

以及0.6.0版本的新功能：

statsmodels.tsa.filters.filtertools.recursive_filter()

但是，由于我在使用 Anaconda（当前 SM 版本：0.5.0），所以现在似乎没有一种简单的方法可以为我执行此操作。其他人如何实现这种类型的过滤？

Answer 1

可以不用conda update吗？

recursive_filter 的来源在这里。

如前所述，它只是正确处理初始条件的 lfilter。

Autoregressive Recursive Filtering in Statsmodels - 0.5.0 v. 0.6.0