为 3 个变量创建所有可能的相关矩阵

Question

我想模拟 3 个具有特定相关结构的变量（通常以 mean=1 和 sd=1 分布）。

对于每个变量，我想通过 0.1 到 0.9 的相关值，增量为 0.1

所以这三个变量的可能相关性是

X1  X2  X3
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.2
0.1 0.1 0.3
..
0.9 0.9 0.9

最后我想用这三个相关值构造一个方差-协方差矩阵

有没有简单的方法来做到这一点？

Answer 1

试试 r 包 mvtnorm.

定义相关矩阵 s，并像这样模拟变量：

x<-rmvnorm(n, mean = rep(0, nrow(sigma)), sigma = s)

现在你可以构造一个循环，遍历你想要的所有s组合。