数据框数学根据指标计算利润

Question

简单说明：我的目标是弄清楚如何获得如下所示的利润栏。我正在尝试为每对变化的值（-1 到 1 和 1 到 -1）计算 val 的差异。

如果起始 indicator 为 1 或 -1，则存储该值。
找到相反的下一个 indicator（因此第 3 行为 -1）。保存此值。从中减去第一个值 (.85.-.84)。将其存储在利润栏中。
重复

具体到这个案例

一直走到找到下一个相反的值（在第 4 行）。保存这个值。减去值，保存在利润栏中。 ()
一直走到找到下一个相反的值（在第 8 行）。保存这个值。减去值，保存在利润栏中。 财务说明（如果有用的话） 我正在尝试编写一个函数来计算给定一列值和一列指标 (buy/sell/hold) 的利润。我知道这是在一些大包（quantmod、quantstrat）中实现的，但我似乎找不到一种简单的方法来做到这一点。
```
df<-
```
data.frame(val=c(.84,.83,.85,.83,.83,.84,.85,.81),指标=c(1,0,-1 ,1,0,1,1,-1))
```
df
val      indicator  profit
1 0.84         1       NA
2 0.83         0       NA
3 0.85        -1       .01  based on: (.85-.84) from 1 one to -1
4 0.83         1       .02  based on (.85-.83) from -1 to 1
5 0.83         0       NA 
6 0.84         1       NA 
7 0.85         1       NA
8 0.81        -1       -.02  based on (.81-.83) from last change (row 4) to now 
```

备注

多个指标应该被忽略（1111）意味着除了第一个应该被存储的指标之外什么都没有。（第 4 行已存储，第 5、6、7 行未存储）
忽略0，持有不改变利润计算

如果需要，我很乐意提供更多信息。

Answer 1

把问题分成两个部分后，我更容易在脑海中解决这个问题，这两个部分对应于下面显示的两个循环。第一部分涉及标记指标值发生变化的行，而第二部分涉及从相关行（即在第 1 部分中选择的行）中减去 val。仅供参考，我假设您打算在您的示例中将 -.02 用于第 4 行？如果不是，那么请说明在计算利润时从哪些行中减去哪些行。

data.frame(val=c(.84,.83,.85,.83,.83,.84,.85,.81),
           indicator=c(1,0,-1,1,0,1,1,-1)) -> x

x$num <- seq_along(x$val)
x$rollingProf <- NA
# start with indicator = 1

indicator <- 1
value <- .84

for (i in 1:(nrow(x) - 1)) {        
    x[i + 1, "indicator"] -> next_
    if (indicator * -1 == next_) {
        1 -> x[i + 1, "rollingProf"]
        indicator <- next_
    } 
}

x[!is.na(x$rollingProf), c("val", "num")] -> q
for (i in 2:nrow(q)) {
    q[i, "val"] - q[i - 1, "val"] -> q[i, "change"]
}

数据框数学根据指标计算利润

dataframe math to calculate profit based on indicator

r

financial