Tradestats 交易与交易
Tradestats trade vs transaction
有人可以解释一下使用 library(blotter);tradeStats(portfolio_name) 时 "number of trades" 和 "number of transactions" 之间的区别吗？
根据帮助文档，交易是默认情况下 'flat-to-flat'，并且交易是由 addTxn.
产生的数字当从一个干净的环境开始并且只有 运行 一种策略时，为什么这些数字不同？
在此命名法中，'Trades' 是往返，'Transactions' 是与市场的每笔交易 (buy/sell)。
addTxn 在 blotter 中创建事务。
tradeStats 调用 use=trades 将这些交易配对成回合，使用 tradeDef=flat.to.flat 或 tradeDef=flat.to.reduced（将来可能会添加更多回合交易定义).
差异的原因是 'post trade analysis' 通常是谈论盈利或亏损、回撤和其他 'trade' 只能通过配对进场和退场计算的统计数据。
这篇 strategy development process 文章在 "Evaluating Trades".
部分更深入地讨论了 post 贸易分析的一些问题
有人可以解释一下使用 library(blotter);tradeStats(portfolio_name) 时 "number of trades" 和 "number of transactions" 之间的区别吗？
根据帮助文档，交易是默认情况下 'flat-to-flat'，并且交易是由 addTxn.
产生的数字当从一个干净的环境开始并且只有 运行 一种策略时，为什么这些数字不同？
在此命名法中，'Trades' 是往返，'Transactions' 是与市场的每笔交易 (buy/sell)。
addTxn 在 blotter 中创建事务。
tradeStats 调用 use=trades 将这些交易配对成回合，使用 tradeDef=flat.to.flat 或 tradeDef=flat.to.reduced（将来可能会添加更多回合交易定义).
差异的原因是 'post trade analysis' 通常是谈论盈利或亏损、回撤和其他 'trade' 只能通过配对进场和退场计算的统计数据。
这篇 strategy development process 文章在 "Evaluating Trades".
部分更深入地讨论了 post 贸易分析的一些问题