MATLAB如何过滤timeseries minute bar数据从而计算已实现波动率？

Question

我的数据集如下所示：

'2014-01-07 22:20:00'        [0.0016]
'2014-01-07 22:25:00'        [0.0013]
'2014-01-07 22:30:00'        [0.0017]
'2014-01-07 22:35:00'        [0.0020]
'2014-01-07 22:40:00'        [0.0019]
'2014-01-07 22:45:00'        [0.0022]
'2014-01-07 22:50:00'        [0.0019]
'2014-01-07 22:55:00'        [0.0019]
'2014-01-07 23:00:00'        [0.0021]
'2014-01-07 23:05:00'        [0.0021]
'2014-01-07 23:10:00'        [0.0026]

第一列是记录所有数据的时间戳 5 分钟，第二列是 return。

对于每一天，我都想计算 5 分钟柱 return 的平方和。在这里，我将一天定义为从 5:00 pm - 5:00 pm。（所以日期 2014-01-07 是从 2014-01-06 17:00 到 2014-01-07 17:00 ）。因此，对于每一天，我都会从 5:00 pm - 5:00 pm 平方和 returns。输出将类似于：

'2014-01-07'        [0.046]
'2014-01-08'        [0.033]

我应该怎么做？

Answer 1

我承认你的日期在一个单元格中，你的值在一个向量中。

例如你有：

date = {'2014-01-07 16:20:00','2014-01-07 22:25:00','2014-01-08 16:20:00','2014-01-08 22:25:00'};

value = [1 2 3 4];

您可以通过以下方式找到每个日期的总和：

%Creation of an index that separate each "day".

    [~,~,ind]   = unique(floor(cellfun(@datenum,date)+datenum(0,0,0,7,0,0))) %datenum(0,0,0,7,0,0) correspond to the offset

for i = 1:length(unique(ind))
    sumdate(i) = sum(number(ind==i).^2)
end

并且你可以通过

找到每个金额对应的日期

datesum  = cellstr(datestr(unique(floor(cellfun(@datenum,date)+datenum(0,0,0,7,0,0)))))

Answer 2

这是替代解决方案只是定义一些随机数据

t1 = datetime('2016-05-31 00:00:00','InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss ');
t2 = datetime('2016-06-05 00:00:00','InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss ');
Samples = 288;        %because your sampling time is 5 mins            
t = (t1:1/Samples:t2).';
X = rand(1,length(t));

首先我们找到具有给定标准的样本（可以是任何东西，在你的情况下是 00:05:00）

 n = find(t.Hour >= 5,1,'first')
    b = n;

求出给定样本后的总天数

totaldays = length(find(diff(t.Day)))

每天平方和累加'return'

for i = 1:totaldays - 1
    sum_acc(i) = sum(X(b:b + (Samples - 1)).^2);
    b = b + Samples;

end

这只是为了数据的可视化

Dates = datetime(datestr(bsxfun(@plus ,datenum(t(n)) , 0:totaldays - 2)),'Format','yyyy-MM-dd')
table(Dates,sum_acc.','VariableNames',{'Date' 'Sum'})

   Date        Sum  
__________    ______

2016-05-31    93.898
2016-06-01    90.164
2016-06-02    90.039
2016-06-03    91.676

MATLAB如何过滤timeseries minute bar数据从而计算已实现波动率？

MATLAB how to filter timeseries minute bar data so as to calculate realised volatility?

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