无法使用 IBPy 更改价格数据的时区
Failing to change timezones of price data using IBPy
我希望能够获取以 EST（纽约）为时区的证券的价格数据。我的经纪人是盈透证券。我正在使用 python 3.5 和 IBPy library。我的问题是，当我修改控制数据时区的 reqHistoricalData 的第三个参数时，我得到的价格完全相同。
如何重现问题：
- 通过指定contract.m_symbol = 'AUD'、contract.m_secType = 'CASH'、contract.m_exchange = 'IDEALPRO'、contract.m_primaryExch = 'IDEALPRO', contract.m_currency = 'NZD'
- 利用reqHistoricalData，获取上述合约23/6/2016时区以美国东部时间为时区的每日开盘价。
- 现在通过修改 reqHistoricalData 的第三个参数来更改时区，将 JST 用作 2016 年 6 月 23 日的时区。
- 比较第 2 步和第 3 步的开盘价
感谢任何帮助。
TZ 只是告诉 IB 服务器何时结束请求。如果您将 2 用于 formatDate 参数，则响应将始终采用格林威治标准时间，或者如果您使用 1，则采用您当地的时区。
因此，通过使用 JST，您可以告诉服务器提前大约 12 小时结束请求，即。那是在日本的时候。
在你的例子中，我没有得到相同的数据。时间和价格都一样，但使用 JST 我得到的数据少了 12 小时。就好像它将结束时间转换为 JST，但将计算的开始时间留在我自己的时区。
不用说，我从不使用时区并尽可能尝试使用 GMT 时间戳。
我有同样的疑问。查看 IB API 文档中的页面，它说所有数据都在您登录 TWS 时使用的同一时区返回。 http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_receive&gsc.tab=0
我希望能够获取以 EST（纽约）为时区的证券的价格数据。我的经纪人是盈透证券。我正在使用 python 3.5 和 IBPy library。我的问题是，当我修改控制数据时区的 reqHistoricalData 的第三个参数时，我得到的价格完全相同。
如何重现问题：
- 通过指定contract.m_symbol = 'AUD'、contract.m_secType = 'CASH'、contract.m_exchange = 'IDEALPRO'、contract.m_primaryExch = 'IDEALPRO', contract.m_currency = 'NZD'
- 利用reqHistoricalData，获取上述合约23/6/2016时区以美国东部时间为时区的每日开盘价。
- 现在通过修改 reqHistoricalData 的第三个参数来更改时区，将 JST 用作 2016 年 6 月 23 日的时区。
- 比较第 2 步和第 3 步的开盘价
感谢任何帮助。
TZ 只是告诉 IB 服务器何时结束请求。如果您将 2 用于 formatDate 参数，则响应将始终采用格林威治标准时间，或者如果您使用 1，则采用您当地的时区。
因此，通过使用 JST，您可以告诉服务器提前大约 12 小时结束请求，即。那是在日本的时候。
在你的例子中，我没有得到相同的数据。时间和价格都一样，但使用 JST 我得到的数据少了 12 小时。就好像它将结束时间转换为 JST，但将计算的开始时间留在我自己的时区。
不用说，我从不使用时区并尽可能尝试使用 GMT 时间戳。
我有同样的疑问。查看 IB API 文档中的页面，它说所有数据都在您登录 TWS 时使用的同一时区返回。 http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_receive&gsc.tab=0