根据标准（前 30%、中等 40% 和后 30%）对投资组合进行排序

Question

目前，我有以下table

公司--------日期--------交易所--------规模

A----------------2000--------A------------50

A----------------2001--------A------------ 100

B----------------2000--------B------------450

B-------------2001---------B------------- 458

我想把每个公司分成三类

"Top" ==> 前 30%

"Middle" ==> 中间 40%

"Bottom" ==> 后 30%

计算截止值应使用 'year' 和 'Exchange'=A

进行过滤

我试过下面的公式

  =if([B/M]>PERCENTILEX.INC(FILTER(June,June[exchg]="A"&&EARLIER([datadate])=[datadate]),June[B/M],0.3),"L",IF([B/M]>PERCENTILEX.INC(FILTER(June,June[exchg]="A"&&EARLIER([datadate])=[datadate]),June[B/M],0.7),"M","T"))

由于某些原因，它没有正常工作。

提前致谢。

Answer 1

DAX (a.k.a.Power Pivot) 公式 PERCENTILE() 仅在 Excel 2016 预览版中可用（参见此处：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn802551.aspx）。

由于我没有安装这个版本，所以我无法使用建议的公式给出答案。但是，您可以使用 RANKX().

构建自己的百分位数逻辑

首先，添加一个名为 [RankInExchangeA] 的新列：

=RANKX(
    FILTER(
        Table1,
        EARLIER([Exchange])=[Exchange] && EARLIER([year])=[year]
    ),
    [size]
 )

EARLIER()函数基本上就是ThisRowsValue().

现在添加您想要的 Top/Bottom/Middle 列：

= Switch(TRUE(),
         [RankInExchange]>=CALCULATE(max([RankInExchange]),filter(Table1,EARLIER([year])=[year] && EARLIER([Exchange])=[Exchange]))*(7/10),"Bottom",
         [RankInExchange]<CALCULATE(max([RankInExchange]),filter(Table1,EARLIER([year])=[year] && EARLIER([Exchange])=[Exchange]))*(3/10),"Top",
         "Middle"
     )

公式的*(3/10)和*(7/10)部分决定了阈值。请注意，在示例中，聚类按如下方式完成：

Bottom <= 30% < Middle <= 70% < Top

Answer 2

我已经用 percentilex.inc 函数做到了。这是我使用的完整公式。

=SWITCH(TRUE(),Table[SIZE]<=PERCENTILEX.INC(FILTER(Table,EARLIER([Date])=[Date]),Table[SIZE],0.3),"Bottom",Table[SIZE]>=PERCENTILEX.INC(FILTER(Table,EARLIER([Date])=[Date]),Table[SIZE],0.7),"Top","Middle")

根据标准（前 30%、中等 40% 和后 30%）对投资组合进行排序

Sorting portfolios based on criteria (top30%,Middle 40%. and Bottom 30%)

portfolio

percentile

powerpivot