面板数据或时间序列数据和 xt 回归

Question

需要帮助观察面板数据的简单回归和 xt 回归。

数据集由 16 名参与者组成，每天进行观察。

我想观察 pre-test（从进行观察的第一天开始）和 post- 之间的区别test（进行观察的最后日期）跨不同的变量。

我还被建议做 xtregress，重新

这是什么？及其意义？

Answer 1

也许这个示例代码会为您指明方向。

clear
input id year x
1 2001 11
1 2002 12
1 2003 13
1 2004 14
2 2001 21
2 2002 22
2 2003 23
3 1005 35
end
xtset id year
bysort id (year): generate firstx = x[1]
bysort id (year): generate lastx = x[_N]
list, sepby(id)

关于 xterg, re，它符合随机效应模型。有关详细信息，请参阅 help xtreg，以及 Stata 文档中包含的 Stata Longitudinal-Data/Panel-Data 参考手册 中 xtreg 的文档。

Answer 2

如果目标是在最后拟合某些 xt 模型，您将需要长格式的数据。我会使用：

bysort id (year): keep if inlist(_n,1,_N)

对于每个 id，这会将数据按时间顺序升序排列，并保留每个 id 的第一个和最后一个观察值。

你问题的 RE 部分在这里是题外话。试试 Statalist 或 CV SE 网站，但一定要用数据的细节和你希望完成的事情来扩充你的问题。这些也可能表明摆脱中间数据是一个坏主意。

编辑：

在上面的部分之后添加：

bysort id (year): gen t= _n
reshape wide x year, i(id) j(t)
order id x1 x2 year1 year2

面板数据或时间序列数据和 xt 回归

Panel data or time-series data and xt regression

regression

stata

panel-data