如何将 pandas df 刻度数据重新采样为 5 分钟 OHLC 数据

Question

我有一个 pandas df 'instr_bar'，报价数据如下：

time
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:58     5.72
2016-07-29 16:07:58     5.72
2016-07-29 16:09:49     5.70
2016-07-29 16:09:50     5.73
2016-07-29 16:11:14     5.73
2016-07-29 16:11:14     5.73
2016-07-29 16:14:53     5.77
2016-07-29 16:14:53     5.77
2016-07-29 16:17:27     5.75
2016-07-29 16:17:43     5.76
2016-07-29 16:17:43     5.76

我想把它变成 5 分钟的 OHLC。在许多情况下，索引不是唯一的。

然后我使用以下代码：instr_bar = instr_bar.resample('5Min').ohlc()

然后我得到以下 df:

                     open   high    low  close
time                                           
2016-07-29 15:40:00   5.74   5.74   5.74   5.74
2016-07-29 15:45:00    NaN    NaN    NaN    NaN
2016-07-29 15:50:00   5.75   5.75   5.75   5.75
2016-07-29 15:55:00   5.75   5.75   5.72   5.72
2016-07-29 16:00:00   5.72   5.72   5.72   5.72
2016-07-29 16:05:00   5.72   5.73   5.70   5.73
2016-07-29 16:10:00   5.73   5.77   5.73   5.77
2016-07-29 16:15:00   5.75   5.76   5.72   5.72
2016-07-29 16:20:00    NaN    NaN    NaN    NaN
2016-07-29 16:25:00   5.72   5.72   5.72   5.72

问题 1：如何用最后观察到的值回填 NaN？

问题 2：我现在在 trading/opening 我们的 (09:00 - 16:30) 之外也有 NaN，我该如何摆脱它们？

Answer 1

尝试bfill():

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().bfill()

或ffill():

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().ffill()

取决于你想达到什么目的

如果你想按时间过滤行你可以使用between_time()方法：

instr_bar.between_time('09:00', '16:30')

一共：

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().ffill().between_time('09:00', '16:30')

如何将 pandas df 刻度数据重新采样为 5 分钟 OHLC 数据

How to resample pandas df tick data to 5 min OHLC data

resampling

dataframe

python-3.x

pandas