PortfolioAnalytics 包中 optimize.portfolio 中的索引错误中的重复条目
duplicated entries in indices error in optimize.portfolio in PortfolioAnalytics package
当我尝试使用 ROI
运行 optimize.portfolio
函数时,出现错误。
Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in indices.
当我使用 DEoptim
时,我得到了。
Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) :
invalid first argument
当使用 getSymbols
收集股票数据时,会出现有关 returns 对象长度的警告。 research I did 表明这不是问题所在。
我使用的代码如下。任何帮助,将不胜感激。
library(quantmod)
library(PortfolioAnalytics)
library(DEoptim)
library(ROI)
require(ROI.plugin.glpk)
require(ROI.plugin.quadprog)
symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN")
e <- new.env()
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e)
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols])
ret <- diff(log(df))
ret <- ret[2:(nrow(df)),]
portfolio <- portfolio.spec(ret)
portfolio
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01)
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only")
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev")
optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI")
查看帮助 (?portfolio.spec
)。该函数需要名称或数字。如果您使用资产名称,则没有错误。
portfolio <- portfolio.spec(names(ret))
当我尝试使用 ROI
运行 optimize.portfolio
函数时,出现错误。
Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in indices.
当我使用 DEoptim
时,我得到了。
Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) :
invalid first argument
当使用 getSymbols
收集股票数据时,会出现有关 returns 对象长度的警告。 research I did 表明这不是问题所在。
我使用的代码如下。任何帮助,将不胜感激。
library(quantmod)
library(PortfolioAnalytics)
library(DEoptim)
library(ROI)
require(ROI.plugin.glpk)
require(ROI.plugin.quadprog)
symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN")
e <- new.env()
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e)
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols])
ret <- diff(log(df))
ret <- ret[2:(nrow(df)),]
portfolio <- portfolio.spec(ret)
portfolio
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01)
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only")
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev")
optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI")
查看帮助 (?portfolio.spec
)。该函数需要名称或数字。如果您使用资产名称,则没有错误。
portfolio <- portfolio.spec(names(ret))