什么统计数据可以用来描述时间序列的波动性？
What statistics can be used to describe the volatility of a time series?
下面是上面link中四个时间序列的图片；每个系列只有三个用不同颜色（蓝色、黄色、红色）标记的离散值（1、2、3）。显然，第二个显示出最强的波动性，而第四个显示出最小的波动性。但是如何使用统计数据来具体描述这种波动性呢？
鉴于 x_0 是你的起点，并且图表是在一个共同的时间单位 t 中测量的，那么通过比较， sum(abs(x_[n-1] - x_[n]) ) 从 x = 1 到 x = n 除以 t 将提供一个标量，用于比较时间序列的相对波动率。这不是统计数据（好吧，不是复杂的统计数据，它是一个平均值），但本质上是系统变化总和的绝对值除以变化发生的时间。最大的价值将是该系列中最多变体的。
下面是上面link中四个时间序列的图片；每个系列只有三个用不同颜色（蓝色、黄色、红色）标记的离散值（1、2、3）。显然，第二个显示出最强的波动性，而第四个显示出最小的波动性。但是如何使用统计数据来具体描述这种波动性呢？
鉴于 x_0 是你的起点，并且图表是在一个共同的时间单位 t 中测量的，那么通过比较， sum(abs(x_[n-1] - x_[n]) ) 从 x = 1 到 x = n 除以 t 将提供一个标量，用于比较时间序列的相对波动率。这不是统计数据（好吧，不是复杂的统计数据，它是一个平均值），但本质上是系统变化总和的绝对值除以变化发生的时间。最大的价值将是该系列中最多变体的。