SAS 中的货币兑换计算

Question

我有两个 table 第一个帐户包含以下数据：

Code | Exposure | Expo_Curr | Limit | Limit_curr | Date_extr  

2105 | 2.354586 | EUR | 288.6 | HUF | 1405  
2105 | 25.46658 | USD | 12.32 | CAD | 1203  
2105 | 5.987456 | CAD | 321.2 | CZK | 1107  
2105 | 9.658785 | HRK | 5.365 | EUR | 1103

第二个table包括汇率

Code | date_extr | currency_from | currency_to | fx_rate  

2105 | 1405 | HUF | EUR | 4.36  
2105 | 1203 | USD | EUR | 3.62  
2105 | 1203 | CAD | EUR | 1.23  
2105 | 1107 | CAD | EUR | 1.17  
2105 | 1107 | CZK | EUR | 24.6  
2105 | 1103 | HRK | EUR | 35.6

我需要创建 table，其中 Exposure 和 Limit 将根据汇率在第二 table。如果数据已经以欧元为单位，则应将其乘以 1，其余部分应根据秒 table 中的汇率计算。费率也应匹配 date_extr（费率有效时为 YYMM）。

应该是这样的：

Code | Exposure | Expo_Curr | Limit | Limit_curr | Date_extr  

2105 | 2.354586*1.00 | EUR | 288.6*4.36 | HUF | 1405  
2105 | 25.46658*3.62 | USD | 12.32*1.23 | CAD | 1203  
2105 | 5.987456*1.17 | CAD | 321.2*24.6 | CZK | 1107  
2105 | 9.658785*35.6 | HRK | 5.365*1.00 | EUR | 1103

我正在使用 SAS，所以我尝试使用 SQL join 来完成它，但我无法让它工作。如果有人可以帮助弄清楚我该怎么做？我有更多列可以这样计算。

提前谢谢你。

Answer 1

您只需要在 FX table 上离开加入两次。一为极限，一为曝光。

例如

SELECT
  CASE
    WHEN acc.expo_curr = 'EUR'
    THEN acc.exposure
    ELSE acc.exposure * expo.fx_rate
  END AS exposure,
  acc.expo_curr,
  CASE
    WHEN acc.limit_curr = 'EUR'
    THEN acc.limit
    ELSE acc.limit * lim.fx_rate
  END AS limit,
  acc.limit_curr
FROM account acc
LEFT JOIN exchange expo
  ON  expo.date_extr = acc.date_extr
  AND expo.currency_from = acc.expo_curr
  AND expo.currency_to = 'EUR'
LEFT JOIN exchange lim
  ON  lim.date_extr = acc.date_extr
  AND lim.currency_from = acc.limit_curr
  AND lim.currency_to = 'EUR'

Answer 2

您可以采用散列-table 方法，并将散列键和相应的查找扩展到所需数量的匹配变量：

data want ;
  if _n_ = 1 then do ;
    /* Define & load hash table of conversions */
    length currency_from . date_extr fx_rate 8. ;
    declare hash exc (dataset:"exchange") ;
    exc.defineKey('currency_from','date_extr') ; /* extend this to more variables */
    exc.defineData('fx_rate') ;
    exc.defineDone() ;
    call missing(of currency_from--fx_rate) ;
  end ;

  set accounts ;

  /* Lookup Expo_Curr + date_extr in hash table */
  rc = exc.find(key:expo_curr,key:date_extr) ; /* extend this to match */
  if rc = 0 then do ;
    expo_rate = fx_rate ;
    exposure2 = exposure * expo_rate ;
  end ;

  /* Lookup Limit_Curr + date_extr in hash table */
  rc = exc.find(key:limit_curr,key:date_extr) ; /* extend this to match */
  if rc = 0 then do ;
    limit_rate = fx_rate ;
    limit2 = limit * limit_rate ;
  end ;

  drop rc ;
run ;

https://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a003143739.htm

SAS 中的货币兑换计算

Currency exchange calculation in SAS

sql

sas

currency-exchange-rates