Panda 运行时警告无法比较类型 'Timestamp' 与类型 'str'，无法比较的对象的排序顺序未定义

Question

我目前正在为 coursera 计算金融做作业 2。

执行此行时：

ep.eventprofiler(df_events, d_data, i_lookback=20, i_lookforward=20,
            s_filename=report_filename, b_market_neutral=True, b_errorbars=True,
            s_market_sym='SPY')

我收到错误：

anaconda/lib/python2.7/site-packages/pandas/indexes/base.py:2397: RuntimeWarning: Cannot compare type 'Timestamp' with type 'str', sort order is undefined for incomparable objects
  return this.join(other, how=how, return_indexers=return_indexers)

创建 pdf 文件，显示发生的事件数，但不实际绘制事件。我不确定为什么会这样。我正在使用 pandas 0.18.0

有什么想法吗？感谢您的帮助。

df_events.dtypes样本：

ALTR    float64
ALXN    float64
AMAT    float64
AMD     float64
AMGN    float64
AMP     float64
AMT     float64
         ...
WDC     float64
WEC     float64
WFC     float64
WFM     float64
WHR     float64
WIN     float64
WLP     float64
WM      float64
WMB     float64
WMT     float64
XLNX    float64
XOM     float64
XRAY    float64
XRX     float64
XYL     float64
YHOO    float64
YUM     float64
ZION    float64
ZMH     float64
SPY     float64
dtype: object

这是 d_data.dtypes 日志示例：

           YHOO    YUM   ZION    ZMH     SPY
2008-01-02 16:00:00  23.72  37.88  45.29  66.29  144.93
2008-01-03 16:00:00  23.84  37.35  44.38  66.36  144.86
2008-01-04 16:00:00  23.16  36.82  42.40  66.50  141.31
2008-01-07 16:00:00  23.18  37.68  43.28  68.66  141.19

我明白了

 d_data.dtypes
*** AttributeError: 'dict' object has no attribute 'dtypes'

当我尝试打印出 d_data 数据类型时。

Answer 1

问题出在以下线路：

df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym]

在这两行中：

if b_market_neutral == True:
    df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym]
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

在 eventprofiler(...) 函数中。坦率地说，我认为这条线是一个错误，它应该作为评论，至少可以说——因为背后的逻辑逃避了我的理解。其他都还好。

如果您将参数 b_market_neutral 设置为 False，它会给您一个漂亮的图表，但在计算均值 return 时也会考虑 SPY 市场数据。因此，为了在计算平均值时使用 "proper" 逻辑，解决方法是注释此行并使用此修改重新编译 QSTK。

希望这对您有所帮助。

此致，丹尼尔

Answer 2

@DanielTC 感谢指出问题所在，我可以确认。

我认为逻辑是市场returns应该从个人中减去每日股票 returns，因此您只剩下股票 gained/lost

我是这样解决的：

if b_market_neutral is True:
    # it fails here: df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym]
    df_rets = df_rets.sub(df_rets[s_market_sym].values, axis=0) # this works
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

Answer 3

@Atti，你是对的。

pandas.core.frame.DataFrame 

Expression df - df['A'] is deprecated after pandas release 0.15.2

Warning
df - df['A']
is now deprecated and will be removed in a future release. The preferred way to replicate this behavior is df.sub(df['A'], axis=0)

Panda 运行时警告无法比较类型 'Timestamp' 与类型 'str'，无法比较的对象的排序顺序未定义

Panda runtime warning Cannot compare type 'Timestamp' with type 'str', sort order is undefined for incomparable objects

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