在带有变量的 quantmod 中使用子集运算符 ::

Question

如何应用用户初始化的日期变量作为 R 包 quantmod 中子集运算符 :: 的起始值和结束值？

例如，当我应用用户初始化的日期变量时，

end.date        <- Sys.Date()
start.date      <- end.date - 5*365 #5- years to-date
start.date.char <- as.character(start.date)
end.date.char   <- as.character(end.date)

获取 5 年的股票数据

library(quantmod)
getSymbols("GILD",src="yahoo")
GILD.5YTD <- GILD['start.date.char::end.date.char']

我收到以下错误：

Error in if (length(c(year, month, day, hour, min, sec))
   == 6 && c(year,  :
 missing value where TRUE/FALSE needed

此外：警告信息：

1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion
4: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion
5: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion
6: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion

我确定这是一个基本问题，但我是新手。

Answer 1

您当前对 [.xts 的参数只是字符值 'start.date.char::end.date.char'，不会进一步计算，因为 R 不是宏语言。尝试构建所需的字符值，我相信它是："2011-08-28::2016-08-26"。所以这成功了：

GILD.5YTD<-GILD[paste(start.date.char, end.date.char, sep="::")]

str(GILD.5YTD)
#-------
An ‘xts’ object on 2011-08-29/2016-08-25 containing:
  Data: num [1:1257, 1:6] 39 39.7 40.2 39.8 39 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:6] "GILD.Open" "GILD.High" "GILD.Low" "GILD.Close" ...
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
List of 2
 $ src    : chr "yahoo"
 $ updated: POSIXct[1:1], format: "2016-08-26 17:00:52"

所以从技术上讲，:: 并不充当 R 运算符，而是被 [.xts 函数解析。 Pkg:quantmod 建立在 xts; 包之上。 "::" 函数实际上是针对已安装包的导出函数的包定向函数访问。

Answer 2

有一些方便的高级函数可以对返回的 xts 对象进行子集化，例如 quantmod 的 getSymbols()。

对于基于时间的子集，xts 包中的 last() 函数（由 quantmod 自动加载）非常方便：

library(quantmod)
getSymbols("GILD",src="yahoo")
GILD_last5Years <- last(GILD, "5 years")
#> head(GILD_last5Years)
#           GILD.Open GILD.High GILD.Low GILD.Close GILD.Volume GILD.Adjusted
#2012-01-03     41.46     41.99    41.35      41.86    19564000      20.46895
#2012-01-04     41.95     42.06    41.70      42.02    16236000      20.54719
#2012-01-05     42.04     42.97    42.00      42.52    18431800      20.79168
#2012-01-06     42.38     43.10    42.20      42.78    15542000      20.91882
#2012-01-09     42.49     42.99    42.35      42.73    16801200      20.89437
#2012-01-10     43.10     45.04    42.94      44.25    30110000      21.63763

这可以与等效函数 first() 相结合，以 select 系列中的特定时间跨度。

Answer 3

您出错的原因是您提交的字符串中的变量不起作用。（顺便说一句，您不必像示例中那样将日期转换为 as.character，因为粘贴会为您完成）。像这样使用 paste0 将相应地对您的数据进行子集化：

GILD.5YTD<-GILD[paste0(start.date.char,'::',end.date.char)]

在带有变量的 quantmod 中使用子集运算符 ::

Using the subsetting operator :: in quantmod with variables

r

subset

quantmod