经验 CDF 函数 ecdf 不适用于 "xts" 时间序列
Empirical CDF function `ecdf` does not work for an "xts" time series
我正在尝试绘制 S&P500 数据的每日 returns 分布的经验累积分布函数。下面是我正在尝试使用的代码。但是，当我尝试绘制 ECDF 时，该图看起来一点也不像 CDF 图。请帮助我理解我做错了什么：--
library(quantmod) # Loading quantmod library
getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs
SPX <- dailyReturn(GSPC)
SPX_ecdf <- ecdf(SPX)
plot(SPX_ecdf)
你需要先用as.numeric或unclass掉落"xts"class
SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX))
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX))
plot(SPX_ecdf)
我正在尝试绘制 S&P500 数据的每日 returns 分布的经验累积分布函数。下面是我正在尝试使用的代码。但是，当我尝试绘制 ECDF 时，该图看起来一点也不像 CDF 图。请帮助我理解我做错了什么：--
library(quantmod) # Loading quantmod library
getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs
SPX <- dailyReturn(GSPC)
SPX_ecdf <- ecdf(SPX)
plot(SPX_ecdf)
你需要先用as.numeric或unclass掉落"xts"class
SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX))
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX))
plot(SPX_ecdf)