R 中的长向量线性规划？

Question

您好，提前致谢。刚刚结束我获得了更多的 RAM，现在有足够的内存来容纳我运行线性规划求解器所需的所有矩阵。现在的问题是 none R 中的线性规划包似乎支持长向量（即大矩阵）。

我尝试了包 Rsymphony、Rglpk 和 lpSolve 中的函数 Rsymphony_solve_LP、Rglpk_solve_LP 和 lp。所有人都报告了与以下类似的错误：

Error in rbind(const.mat, const.dir.num, const.rhs) : 
  long vectors not supported yet: bind.c:1544

下面还有我的代码，以防万一……约束矩阵 mat 是我使用包 bigmemory 创建的大矩阵（7062 行 x 364520 列）。当我运行这行时，矩阵被拉入内存，然后在一段时间后显示错误。

Rsymph <- Rsymphony_solve_LP(obj,mat[1:nrow(mat),1:ncol(mat)],dir,rhs,types=types,max=max, write_lp=T)

我猜这三个函数中的每一个都存在硬编码错误？目前 R 中是否有支持长向量的线性规划求解器甚至 Python？我应该联系软件包维护者还是自己编辑代码？谢谢！

Answer 1

包lpSolveAPI可以解决长向量线性规划问题。你必须先开始我声明一个线性规划对象，然后添加约束：

library(lpSolveAPI)

#Generate Linear Programming Object
lprec <- make.lp(nrow = 0 # Number of Constraints
                 , ncol = ncol(mat) # Number of Decision Variables
)

#Set Objective Function to Minimize
set.objfn(lprec, obj)

#Add Constraints
#Note Direction and RHS is included along with Constraint Value
for(i in 1:nrow(mat) ){
  add.constraint(lprec,mat[i,], dir[i], rhs[i])
  print(i)
}

#Set Decision Variable Type
set.type(lprec, c(1:ncol(mat)), type = c("binary"))

#Solve Model
solve(lprec)

#Obtain Solutions
get.total.iter(lprec)
get.objective(lprec)
get.variables(lprec)

这个包有很好的介绍here。

R 中的长向量线性规划？

Long Vector Linear Programming in R?

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