quantstrat demo luxor.4.paramset.timespan 优化

Question

我正在尝试 luxor.4.paramset.timespan.R 寻找 luxor 策略和脚本运行的最佳入场时间，没有错误。然而，当我使用 tradeGraphs() 检查结果时，最大 Net.Trading.PL 仅为大约 20k，而 luxor.1.basic.strategy.R 使用 nFast = 1，nSlow = 44 而没有时间跨度优化的结果为 106k。我没有运行上面的完整 24x24 小时扫描，而是使用 .nSamples = 80 和：

.timespans<-c('T06:00/T10:00', 'T07:00/T11:00', 'T08:00/T12:00', 
    'T09:00/T13:00', 'T10:00/T14:00', 'T11:00/T15:00', 'T12:00/T16:00')

我检查了 luxor.timespan.24x24.2002-2008.RData 中完整扫描版本的结果，NetTrading.PL 也差不多是 20k。

我很困惑，有什么不对吗？或者是将时间跨度分布添加到策略中，然后 apply.parmaset() 实际上减少了 Net.Trading.PL?

有人能帮帮我吗？提前致谢。

我刚开始学习 R，并没有真正更改代码中的任何内容。这是文件 luxor.2.add.paramsets.R

中的一个小节

## Timespan paramset

add.distribution(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    component.type = 'enter',
    component.label = 'EnterLONG',
    variable = list(timespan = .timespans),
    label = 'EnterLong'
)

add.distribution(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    component.type = 'enter',
    component.label = 'EnterSHORT',
    variable = list(timespan = .timespans),
    label = 'EnterShort'
)

add.distribution(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    component.type = 'exit',
    component.label = 'Exit2LONG',
    variable = list(timespan = .timespans),
    label = 'ExitLong'
)

add.distribution(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    component.type = 'exit',
    component.label = 'Exit2SHORT',
    variable = list(timespan = .timespans),
    label = 'ExitShort'
)

add.distribution.constraint(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    distribution.label.1 = 'EnterLong',
    distribution.label.2 = 'EnterShort',
    operator = '==',
    label = 'EnterTimespan'
)

add.distribution.constraint(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    distribution.label.1 = 'ExitLong',
    distribution.label.2 = 'ExitShort',
    operator = '==',
    label = 'ExitTimespan'
)

add.distribution.constraint(strategy.st,
    paramset.label = 'Timespan',
    distribution.label.1 = 'EnterLong',
    distribution.label.2 = 'ExitShort',
    operator = '==',
    label = 'EnterExitTimespan'
)

这里是文件 luxor.4.paramset.timespan.R

的一个小节

require(doParallel)
registerDoParallel(detectCores())

results <- apply.paramset(strategy.st, paramset.label = 'Timespan', 
portfolio.st = portfolio.st, account.st = account.st, 
nsamples = .nsamples, verbose = TRUE)

stats <- results$tradeStats
print(stats)
save(stats, file='luxor.4.paramset.timespan.RData')

Answer 1

如果您不提供 reproducible example，真的很难提供帮助，尤其是当您对代码进行了更改时。 "did not change anything in the code really"，您可能认为自己，但您并不知道您所做的更改可能会影响输出的所有方式。

运行按原样进行的演示不会在任何接近您提到的值的地方产生损益结果，而且我无法通过根据您在问题。

尽管如此，我认为您对时间跨度优化损益的期望非常不切实际。如果您将交易时间限制在每天 4 小时，这就是时间跨度优化所做的，那么期望类似的损益（甚至更高的损益）可能是不合理的。

在我看来，您一天中仅 16% 的交易时间的损益大约是您全天 24 小时交易所赚取的损益的 16%。

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