strucchange包中的断点和F统计

Question

据我所知，断点应该对应于最大化 F 统计量的观察，但我看不出 F 统计量与中断时间之间有任何有意义的关联。我哪里弄错了？

y <- c(rnorm(30), 2+rnorm(20))  # 1 breakpoint
f <- Fstats(y ~ 1)               # calculate F statistics
f$breakpoint                     # breakpoint Fstats suggests
which(f$Fstats == max(f$Fstats)) # observation with max F statistics
order(f$Fstats)                  # observations ordered by F statistics

可以看出断点的观察并不是F统计量最高的观察

Answer 1

你的 y 不是 class ts。所以输出变得有点奇怪 ts 数据，不幸的是你没能解释它。

set.seed(1)
y <- c(rnorm(30), 2+rnorm(20))
ts.y <- ts(y, start = 1, frequency = 1)  # change `y` into class `ts`

ts.f <- Fstats(ts.y ~ 1)

ts.f$breakpoint  # [1] 30
ts.f$Fstats
 # Time Series:
 # Start = 7       # this means ts.f$Fstats[1] is 7th
which(ts.f$Fstats == max(ts.f$Fstats)) # [1] 24  # ts.f$Fstats[24] is 30th

plot(ts.f)
lines(breakpoints(ts.f))

strucchange包中的断点和F统计

Breakpoints and F statistics in strucchange package

r

breakpoints