测试多个 MA 进行买卖

Question

有没有一种方法可以测试不同的移动平均线以找到带来最高利润的最佳移动平均线？

我想测试一根 MA 买入和一根 MA 卖出。目前我只有这个，它使用相同的 MA 进行买卖。

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

Answer 1

运行 'macd.R' 和 'macdParameters.R' 在 quantstrat 的 demo 文件夹中，然后根据您的需要从那里开始。他们展示了如何在 macd 上下文中找到移动平均线的最佳值。我认为这将是解决您问题的最有效方法。

# If you are unsure of how to get quantstrat:
library(devtools)
install_github("braverock/quantstrat")

测试多个 MA 进行买卖

Test multiple MA for buy and sell

r

quantmod

trading