我用 sma 退出回测 rsi2 策略，但信号是错误的

Question

我已经在几个平台上回测了这个策略，但我是 R 的新手。逻辑是正确的，因为它适用于其他软件，但它不适用于 R。

如果 rsi(2)<10` 和收盘价 sma(10)，则策略走多

你能帮帮我吗？我附上代码。

getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")

rsi <- RSI(Cl(SPY),2)
smashort<-SMA(Cl(SPY),10)



signal<-ifelse(Cl(SPY)<smashort &rsi<10,1,ifelse(Lag(signal,1)>0 & Cl(SPY)<smashort, 1,0))

signal<-lag(signal,1)


signal[is.na(signal)] <- 0



ret <- ROC(Cl(SPY))
ret[1] <- 0


equity<-exp(cumsum(ret*signal))

plot(equity)

Answer 1

这里做了很多猜测，因为你没有解释你想做什么：

library(quantmod)
getSymbols("spy",from ="1995-01-01", to="2016-05-13")
rsi <- RSI(Cl(SPY),2) 
closes <- Cl(SPY)
smashort <- SMA(closes,10)


signal <- ifelse((rsi < 10) & (closes <= smashort), 1, 0)
length(signal[signal == 1]) 
# 535 buy signals where rsi is less than 10 
# and SPY close is less than the 10 period moving average

我用 sma 退出回测 rsi2 策略，但信号是错误的

i backtest rsi2 strategy with an sma exit but the signals are wrong

simulation

r

quantmod