来自 statsmodel 的 acorr_ljungbox 错误

Question

所以我正在尝试对 resudual 进行 box-ljung 测试，但出现了一个奇怪的错误，我无法弄清楚原因。

x = diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20))

我也尝试用随机数组做同样的事情，仍然是同样的错误：

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (19,) (40,)

Answer 1

这看起来像是默认延迟设置中的错误，默认延迟设置为 40，与数据长度无关。

作为解决方法并获得适当的统计数据，lags 需要受到限制，例如使用以下 5 个滞后。

>>> from statsmodels.stats import diagnostic as diag

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(50))[0].shape
(40,)

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20), lags=5)
(array([ 0.36718151,  1.02009595,  1.23734092,  3.75338034,  4.35387236]),
array([ 0.54454461,  0.60046677,  0.74406305,  0.44040973,  0.49966951]))

来自 statsmodel 的 acorr_ljungbox 错误

Error in acorr_ljungbox from statsmodel

python

statsmodels