使用 xts 库将毫秒时间序列聚合到秒

Question

我需要从 100 毫秒时间序列聚合 1 秒时间序列。我在 R xts 中使用函数 to.period()，首先将数据转换为 xts 格式。错误是：不支持的类型。

x <- xts(data, order.by = as.POSIXct(data$Time, format = "%H:%M:%S.%ms"))
to.period(x, period = "seconds", k=1)
Error in to.period(x, period = "seconds", k = 1) : unsupported type

当我尝试 period = minutes 和更长时间时出现同样的错误。

             Date           Time   Price     Amount
<NA> "2014/10/26" "17:30:12.500" "1.268"  "1000000"
<NA> "2014/10/26" "17:33:28.900" "1.268"  "1000000"
<NA> "2014/10/26" "17:33:52.600" "1.268"  "1000000"

Mac OS

这个错误是因为我的数据是毫秒格式还是有其他原因？我该怎么做才能修复错误？

Answer 1

您的代码存在几个问题。我建议您花几分钟阅读 zoo 和 xts 的小插图，以更好地理解这两个类.

假设您的 data 看起来像：

data <- structure(list(Date = c("2014/10/26", "2014/10/26", "2014/10/26"),
  Time = c("17:30:12.500", "17:33:28.900", "17:33:52.600"), 
  Price = c(1.268, 1.268, 1.268), Amount = c(1000000L, 1000000L, 1000000L)),
  .Names = c("Date", "Time", "Price", "Amount"), class = "data.frame", 
  row.names = c(NA, -3L))

您对 xts 构造函数的调用将不起作用。

x <- xts(data, order.by = as.POSIXct(data$Time, format = "%H:%M:%S.%ms"))

data$Time 只是一个时间，不是日期时间，所以 as.POSIXct 将使用今天的日期。但这不起作用，因为您指定的格式不正确（"%ms" 不是有效格式，请参阅 ?strptime），这会导致所有结果值为 NA.

即使更正了这两个问题，您的代码仍然无法运行，因为 data 包含多种类型的数据（字符（因子？）、双精度、整数）并且 xts 对象是具有索引属性的矩阵，并且您不能在矩阵中混合类型。因此，您需要从 xts 对象的核心数据中排除日期和时间列。并且您需要正确指定 as.POSIXct 的 format 参数。

x <- xts(data[,c("Price", "Amount")],
  order.by=as.POSIXct(paste(data$Date, data$Time), format="%Y/%m/%d %H:%M:%OS"))

现在 to.period 可以工作了：

to.period(x, "seconds")
#                     x.Open x.High x.Low x.Close
# 2014-10-26 17:30:12  1.268  1.268 1.268   1.268
# 2014-10-26 17:33:28  1.268  1.268 1.268   1.268
# 2014-10-26 17:33:52  1.268  1.268 1.268   1.268

如果要将 Amount 列聚合为 volume，您需要在调用 to.period 之前重命名它。

colnames(x)[2] <- "Volume"
to.period(x, "seconds")
#                     x.Open x.High x.Low x.Close x.Volume
# 2014-10-26 17:30:12  1.268  1.268 1.268   1.268    1e+06
# 2014-10-26 17:33:28  1.268  1.268 1.268   1.268    1e+06
# 2014-10-26 17:33:52  1.268  1.268 1.268   1.268    1e+06

使用 xts 库将毫秒时间序列聚合到秒

Aggregating millisecond time series to a second using xts library

r

time-series

aggregate-functions

milliseconds

xts