Python 与 MATLAB：具有已知参数值的 ARIMA 模型

Question

在 MATLAB 中，我们可以使用以下函数指定具有已知参数值的 ARIMA(p, D, q) 模型

tdist = struct('Name','t','DoF',10);
model = arima('Constant',0.4,'AR',{0.8,-0.3},'MA',0.5,...
                        'D',1,'Distribution',tdist,'Variance',0.15)

在 Python 或 R 中，我可以这样做来构建自己的模型吗？

之后，我需要使用这个模型来预测我的数据集

在 Python 或 R 中，我可以这样做吗？

Answer 1

Python 下面是 StatsModels 示例。

在.

test_model = sm.tsa.ARIMA(test_data['log_PI'], [1, 1, 0]).fit()
test_model.params

出来了。

const             0.001166
ar.L1.D.log_PI    0.593834
dtype: float64

在.

_ = test_model.plot_predict(end="2016-12")

出来了。

在.

# Constant param change
test_model.params.const = 0.02
# test_model.params[0] = 0.02

# AR params change
# test_model.params[1] = 0.9
# test_model.arparams[0] = 0.9

_ = test_model.plot_predict(end="2016-12")

出来了。

Python 与 MATLAB：具有已知参数值的 ARIMA 模型

Python vs MATLAB: ARIMA Model with Known Parameter Values

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