将置信带添加到 R IRF 图

Question

我使用以下示例代码绘制脉冲响应函数：

# Load data and apply VAR
library("vars")
data(Canada)
data <- Canada
data <- data.frame(data[,1:2])
names(data)
var <- VAR(data, p=2, type = "both")

# Apply IRf
irf <- irf(var, impulse = "e", response = "prod", boot = T, cumulative = FALSE, n.ahead = 20)
str(irf)
plot(irf)

# Response
irf$irf
# Lower & Higher
irf$Lower
irf$Upper

#Create DataFrame and Plot
irf_df <- data.frame(irf$irf,irf$Lower,irf$Upper)
irf_df$T<-seq.int(nrow(irf_df)) #T
irf_df
plot(data.frame(irf_df$T, irf_df[1]), type="l", main="Impulse Response")
abline(h=0, col="blue", lty=2)

目前看来它可以正常工作，但我感觉代码还可以改进。

是否可以为置信区间的下限和上限添加置信带？

Answer 1

如果要绘制 Lower 和 Upper 波段，可以使用 lines() 函数，根据需要设置绘图的 y 限制。

plot(irf_df$T, irf_df$prod, type="l", main="Impulse Response",
    ylim = c(min(irf_df$prod.1), max(irf_df$prod.2)) * 1.1)
abline(h=0, col="blue", lty=2)
lines(irf_df$T, irf_df$prod.1, lty = 2)
lines(irf_df$T, irf_df$prod.2, lty = 2)

对于填充了置信区间的更精美的图，请使用 polygon。在这里，我们设置一个空图，然后绘制多边形，最后叠加线。另请注意，无需设置新的 data.frame：我们可以简单地使用 irf() 输出中的值：

plot(irf$irf$e, type = "n", main = "Impulse Response",
    ylim = c(min(irf$Lower$e), max(irf$Upper$e)))
polygon(x = c(seq_along(irf$irf$e), rev(seq_along(irf$irf$e))),
        y = c(irf$Lower$e, rev(irf$Upper$e)),
        lty = 0, col = "#fff7ec")
lines(irf$irf$e)

输出：

将置信带添加到 R IRF 图

Add confidence band to R IRF Plot

plot

r

polygon