R:如果 adf 检验产生 p 值 = 0.2413,我可以假设平稳性吗?
R: Can I assume stationarity if the adf test produces a p-value = 0.2413?
考虑到时间序列仅包含 26 个观测值,我可以假设平稳性吗?
Augmented Dickey-Fuller Test 在这种情况下有意义吗?
如果不是,我想问一下对于这种特定情况,还有哪些其他测试可能更适合。
提前致谢。
从理论上讲,即使有 26 个观察值,测试也能正常工作。
但在你的情况下,结论与你建议的完全不同。
dickey fuller 检验的原假设是单位根(例如 y_t = y_{t-1} + e_t,具体取决于检验形式)。 p 值为 0.2 时,您肯定没有足够的证据来拒绝单位根的原假设。
在实践中,拥有更多数据是个好主意,因为对于几乎非平稳的序列,测试可能不会那么准确。
您可能还想探索没有趋势和拦截的 dickey fuller 与有趋势和拦截的 dickey fuller 之间的差异。如果有理由相信你没有数据趋势,没有趋势的 dickey fuller 可能会提供更好的结果(甚至可能导致拒绝单位根)
考虑到时间序列仅包含 26 个观测值,我可以假设平稳性吗?
Augmented Dickey-Fuller Test 在这种情况下有意义吗?
如果不是,我想问一下对于这种特定情况,还有哪些其他测试可能更适合。
提前致谢。
从理论上讲,即使有 26 个观察值,测试也能正常工作。
但在你的情况下,结论与你建议的完全不同。
dickey fuller 检验的原假设是单位根(例如 y_t = y_{t-1} + e_t,具体取决于检验形式)。 p 值为 0.2 时,您肯定没有足够的证据来拒绝单位根的原假设。
在实践中,拥有更多数据是个好主意,因为对于几乎非平稳的序列,测试可能不会那么准确。
您可能还想探索没有趋势和拦截的 dickey fuller 与有趋势和拦截的 dickey fuller 之间的差异。如果有理由相信你没有数据趋势,没有趋势的 dickey fuller 可能会提供更好的结果(甚至可能导致拒绝单位根)