如何在没有 XGBoost 库的情况下生成 XGBoost 输出？

Question

我有一个在 Python 中训练的 XGBoost 二元分类器模型。

我想在不同的脚本环境 (MQL4) 中使用纯数学运算而不使用 XGBoost 库 (.predict) 从该模型生成新输入数据的输出。

任何人都可以帮助公式 and/or 算法吗？

Answer 1

经过一些逆向工程，我发现了方法；训练好模型后，首先将模型转储到文本文件中：

num_round = 3
bst = xgb.train( param, dtrain, num_round, watchlist )    
bst.dump_model('D:/Python/classifyproduct.raw.txt')

然后为每个助推器找到输入特征集的叶概率。对所有这些概率求和，在我们的例子中，输入二元逻辑函数：

1/(1+exp(-sum))

这是针对给定输入特征集训练的 xgboost 模型的输出概率。例如，我的带有 2 个输入（a 和 b）文本文件的示例转储是：

booster[0]:
0:[b<-1] yes=1,no=2,missing=1
1:[a<0] yes=3,no=4,missing=3
    3:[a<-2] yes=7,no=8,missing=7
        7:leaf=0.522581
        8:[b<-3] yes=13,no=14,missing=13
            13:leaf=0.428571
            14:leaf=-0.333333
    4:leaf=-0.54
2:[a<2] yes=5,no=6,missing=5
    5:[a<-8] yes=9,no=10,missing=9
        9:leaf=-0.12
        10:leaf=-0.56129
    6:[b<2] yes=11,no=12,missing=11
        11:leaf=-0.495652
        12:[a<4] yes=15,no=16,missing=15
            15:[b<7] yes=17,no=18,missing=17
                17:leaf=-0.333333
                18:leaf=0.333333
            16:leaf=0.456
booster[1]:
0:[b<-1] yes=1,no=2,missing=1
1:[a<0] yes=3,no=4,missing=3
    3:[b<-3] yes=7,no=8,missing=7
        7:leaf=0.418665
        8:[a<-3] yes=13,no=14,missing=13
            13:leaf=0.334676
            14:leaf=-0.282568
    4:leaf=-0.424174
 2:[a<2] yes=5,no=6,missing=5
    5:[b<0] yes=9,no=10,missing=9
        9:leaf=-0.048659
        10:leaf=-0.445149
    6:[b<2] yes=11,no=12,missing=11
        11:leaf=-0.394495
        12:[a<5] yes=15,no=16,missing=15
            15:[b<7] yes=17,no=18,missing=17
                17:leaf=-0.330064
                18:leaf=0.333063
            16:leaf=0.392826
booster[2]:
0:[b<-1] yes=1,no=2,missing=1
1:[a<0] yes=3,no=4,missing=3
    3:[b<-3] yes=7,no=8,missing=7
        7:leaf=0.356906
        8:[a<-3] yes=13,no=14,missing=13
            13:leaf=0.289085
            14:leaf=-0.245992
    4:leaf=-0.363819
 2:[a<4] yes=5,no=6,missing=5
    5:[a<2] yes=9,no=10,missing=9
        9:[b<0] yes=15,no=16,missing=15
            15:leaf=-0.0403689
            16:leaf=-0.381402
        10:[b<7] yes=17,no=18,missing=17
            17:leaf=-0.307704
            18:leaf=0.239974
    6:[b<2] yes=11,no=12,missing=11
        11:leaf=-0.308265
        12:leaf=0.302142

我有 2 个特征作为输入。假设我们有 [4, 9] 作为输入。我们可以计算助推器概率为：

booster0 : 0.456
booster1 : 0.333063
booster2 : 0.302142
sum = 1.091205
1/(1+exp(-sum)) = 0.748608563

就是这样。

Answer 2

我知道这是一个旧线程，但万一有人看这里，有一个名为 m2cgen（模型到代码生成）的模块，它可以从模型生成纯本机代码，包括 xgboost（使用 gbtree booster） .

https://github.com/BayesWitnesses/m2cgen

如何在没有 XGBoost 库的情况下生成 XGBoost 输出？

How to produce XGBoost outputs without an XGBoost library?

python

c++

xgboost

mql4