在特定月份的某一天平仓

Question

我正在使用 quantstrat 在 R 中编写策略，需要在每个月的第 15 天关闭任何未平仓头寸。

我已经尝试过将 add.signal 与 sigTimespan 一起使用，但它似乎只适用于时间，而不适用于日期。也许我没有将正确的数据格式传递给它的 timespan 参数。它要求一个基于 POSIXct 的对象，所以我这样写：

add.signal(strategy = strategy,
           name = 'sigTimestamp',
           arguments = list(timestamp = as.POSIXct('2016-11-15 17:00:00'))
           label = 'timestamp')

... 它不起作用。即使是这样，该信号也仅对平仓该月的头寸有用。

一个可能的解决方案是使用 delay 或 timespan 参数在开仓的同一时间下一个延迟订单来平仓，但我也无法做到这行得通。这是我尝试过的：

add.rule(strategy = strategy, name = 'ruleSignal', arguments =
            list(sigcol = 'long',
                 sigval = TRUE,
                 orderqty = 'all',
                 ordertype = 'market',
                 orderside = 'long',
                 replace = FALSE,
                 prefer = preferredPrice,
                 timestamp = as.POSIXct('2016-11-15 17:00:00')),
         type = 'exit', label = 'Timestamp Position Close')

有什么想法吗？

我是运行 R 3.3.2 和 quantstrat 0.9.1739 在 Ubuntu 16.04.1 LTS 下，有 5 分钟的数据。

Answer 1

我创建了一个函数，可以在特定时间戳生成交易信号，并在调用 quantstrat 的 applyStrategy 函数之前将其应用于我的 OHLC 数据。该信号与退出规则一起起到了作用。

在特定月份的某一天平仓

Close position on specifc month day

r

quantstrat