将数据转换为 xts 对象

Question

我是 R 的新手，我的问题很基础。我使用 Rblpapi 包直接从 Bloomberg 下载数据到变量 x。然后，此数据在我的环境数据中列为“2 个变量的 20 个观察值”。由左边的日期（按时间排序）和每月的价格数据组成，如下：

-----------------------------
       Date      PX_LAST
-----------------------------
    2014-06-30    55.3;
    2014-07-31    52.1;
    etc...

我现在想在 quantmod 中使用这些数据，但似乎我需要 xts 数据。我怎样才能轻松地将这种数据转换成 xts 格式，以便我可以进一步使用它？我总是收到错误消息：

Error in try.xts(x, error = "chartSeries requires an xtsible object"): chartSeries requires an xtsible object

Answer 1

bdh()return一个data.frame:

R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5)
R> ibm
        date PX_LAST
1 2016-12-01  159.82
2 2016-12-02  160.02
3 2016-12-05  159.84
4 2016-12-06  160.35
R> class(ibm)
[1] "data.frame"
R>

从这里创建一个 xts 非常容易：

R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE],  order.by=ibm[,1])
R> ibmxts
           PX_LAST
2016-12-01  159.82
2016-12-02  160.02
2016-12-05  159.84
2016-12-06  160.35
R>

编辑： getTicks() 和 getBars() 都让您指定 return 类型并给您 xts（或其他类型）；我刚刚提交 an issue 提醒我们也在这里添加这个...

将数据转换为 xts 对象

Converting data into xts objects

r

bloomberg

xts