dnorm 和 dmvnorm 结果不匹配

Question

我注意到从 dmvnorm（mvtnorm 包）返回的值与 dnorm（baseR）之间存在显着差异。哪一个是正确的结果，为什么？如果是独立正态随机变量，我应该使用哪个？

> mvtnorm::dmvnorm(rep(1,2),rep(0,2), diag(2,2))
[1] 0.04826618
> prod(dnorm(rep(1,2),0,2^2))
[1] 0.009344515

Answer 1

对于dmvnorm，您指定协方差；对于 dnorm，您设置标准差。因此，如果您将 diag(2,2) 提供给前者，您希望将 sqrt(2) 提供给后者。

prod(dnorm(rep(1,2),0,sqrt(2)))
# [1] 0.04826618

dnorm and dmvnorm results not matching