计算交互式经纪商的 IV60 和 IV90

Question

我是交易期权，但我需要计算去年的历史隐含波动率。我正在使用盈透证券的交易平台。不幸的是，他们只计算 V30（使用 30 天后到期的期权的股票隐含波动率）。我需要使用将在 60 天和 90 天后到期的期权来计算股票的隐含波动率。

问题：使用将在 60 天和 90 天后到期的期权计算单个股票至少一整年的隐含波动率：

TWS不提供V60或V90。
TWS不提供单个期权超过3个月的历史定价数据。

尝试的解决方案：

使用 TWS 提供的 V30 和 V60 和 V90 给出的事实是通常期权价格会表现得像一个偏斜（水平偏斜）。然而，这个尝试解决方案的问题是偏斜并不总是有正斜率，所以我无法想出一个数学解决方案来始终正确估计 IV60 和 IV90，因为这可能有正斜率或负斜率，就像在下图。

有什么想法吗？

Answer 1

您的问题要么令人困惑，要么与编程无关。这就是 IB 所说的。

The IB 30-day volatility is the at-market volatility estimated for a maturity thirty calendar days forward of the current trading day, and is based on option prices from two consecutive expiration months.

这对我来说毫无意义，我什至无法让这些报价到达（通用类型 24）。不过就算拿到了，好像也没什么用。我的猜测是，对于未来正好 30 天到期的期权，估算 IV 的平均值是多少。我无法想象这样做的目的。这些数据将无法进行交易，也不代表现实。想象一下 29 或 31 天的收入报告！

如果您希望未来 60 或 90 天左右的 IV 调用 reqMktData，并附上届时到期的期权合约和一个空的通用报价单。您将获得 10、11、12 和 13 类型的报价单，它们都有一个 IV。这就是您构建 IV 表面的方式。如果您想用加权平均值构建它以估计 60 天，这是可能的。

这是 python 但应该是不言自明的

tickerId = 1
optCont = Contract()
optCont.m_localSymbol = "AAPL  170120C00130000"
optCont.m_exchange = "SMART"
optCont.m_currency = "USD"
optCont.m_secType = "OPT"
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False)

然后我得到这样的数据

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001>

如果我对选项有什么遗漏，你应该在 https://quant.stackexchange.com/

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计算交互式经纪商的 IV60 和 IV90

Calculating IV60, and IV90 on interactive brokers

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