如何在 Matlab 中的 CVaR 优化代码中添加约束？

Question

我想通过最小化 VaR 在多资产投资组合中找到最佳权重。 这是为目标 return.

提供最小风险的代码

p = PortfolioCVaR('ProbabilityLevel', .99, 'AssetNames', names);
p = p.setScenarios(R);  % R= asset returns
p = p.setDefaultConstraints();
wts = p.estimateFrontier(20);
portRisk = p.estimatePortRisk(wts); 
portRet = p.estimatePortReturn(wts);

clf
visualizeFrontier(p, portRisk, portRet);

%% Compute portfolio with given level of return
tic;
wt = p.estimateFrontierByReturn(.05/100);
toc;
pRisk = p.estimatePortRisk(wt);
pRet = p.estimatePortReturn(wt);

权重总和 = 1 .. 我的问题是如何添加约束，使得任何资产的权重都不能超过 60%。 感谢您提供的任何帮助

Answer 1

使用对象的setBounds属性,

>> p = setBounds(p,LowerBoundsVector,UpperBoundsVector);

见

>> doc setBounds

了解更多信息。