R: robust package -- lmRob 如何找到计算中使用的 psi 函数

Question

我正在使用 lmRob。

require(robust)
stack.rob.int <- lmRob(Loss ~.*., data = stack.dat)

很好，但是，我想知道如何在实际拟合中获得 lmRob 函数使用的 psi 函数。在此先感谢您的帮助！

如果我要在 robustbase 中使用 lmrob 函数，是否可以更改 psi 函数以将其减去一个常数。我正在尝试根据 Lahiri（统计年鉴，1992 年）实施 bootstrap，其中提到仍然保持 bootstrap 有效的方法是用原始 psi() 减号替换 psi()为稳健线性模型拟合 bootstrap 时的残差均值。

Answer 1

因此，robust::lmRob().

无法直接访问 psi 函数

简单地说，lmRob()调用lmRob.fit() (or lmRob.wfit() if you supply weights) which subsequently calls lmRob.fit.compute() that then sets initial values for a Fortran version depending on the lmRob.control() set to either "bisquare" or "optimal"。

作为上述讨论的结果，如果您需要访问 psi 函数，您可能希望使用 robustbase as it has easy access to many psi functions (c.f. the biweights)

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关于：

psi function evaluated at the residuals in lmRob

没有。运行 lmRob 之后可用的详细信息在 lmRob.object 中可用。该文档可通过 ?lmRob.object 访问。关于残差，以下在lmRob对象中可用。

residuals：coefficients中返回的估计对应的残差向量。
T.residuals：T.coefficients中返回的估计对应的残差向量。
M.weights：对应于 coefficients 中最终 MM 估计的稳健估计权重，如果适用。
T.M.weights：对应于 T.coefficients 中初始 S 估计的稳健估计权重，如果适用。

关于

what does "optimal" do in lmRob?

最优参考以下psi函数：

sign(x)*(- (phi'(|x|) + c) / (phi(|x|) )

其他传统的psi函数，不妨看看robustbase's vignette 或一本健壮的教科书。

R: robust package -- lmRob 如何找到计算中使用的 psi 函数

R: robust package -- lmRob how to find the psi function used in the calculations

r

robust

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