Python - 快速 HDF5 时间序列数据查询

Question

我需要对HDF5数据库中特定时间跨度的时间序列数据进行大量连续查询（数据以秒为单位存储，并不总是"continuous"，我只知道开始和结束时间).因此，我想知道是否有比我当前代码更快的解决方案，它的灵感来自 this answer:

import pandas as pd
from pandas import HDFStore

store = HDFStore(pathToStore)
dates = pd.date_range(start=start_date,end=end_date, freq='S')
index = store.select_column('XAU','index')
ts    = store.select('XAU', where=index[index.isin(dates)].index)

非常感谢任何意见和建议，谢谢！

Answer 1

让我们测试一下！

正在生成 1M 行 DF:

In [129]: df = pd.DataFrame({'val':np.random.rand(10**6)}, index=pd.date_range('1980-01-01', freq='19S', periods=10**6))

In [130]: df.shape
Out[130]: (1000000, 1)

In [131]: df.head()
Out[131]:
                          val
1980-01-01 00:00:00  0.388980
1980-01-01 00:00:19  0.916917
1980-01-01 00:00:38  0.894360
1980-01-01 00:00:57  0.235797
1980-01-01 00:01:16  0.577791

让我们洗牌：

In [132]: df = df.sample(frac=1)

In [133]: df.head()
Out[133]:
                          val
1980-07-04 12:10:11  0.898648
1980-07-08 20:37:39  0.563325
1980-03-10 00:06:12  0.449458
1980-08-07 02:01:42  0.511847
1980-02-28 21:09:43  0.757327

将生成的 DF 存储到 HDF5 文件中（注意：默认情况下仅索引索引，因此如果您还打算按其他列进行搜索，请使用 data_columns 参数）：

In [134]: store = pd.HDFStore('d:/temp/test_time_ser.h5')

In [135]: store.append('XAU', df, format='t')

In [136]: store.close()

In [140]: store = pd.HDFStore('d:/temp/test_time_ser.h5')

让我们测试一下select(where="<query>")方法：

In [141]: store.select('XAU', where="index >= '1980-04-04' and index<= '1980-05-01'").head()
Out[141]:
                          val
1980-04-13 07:22:05  0.391409
1980-04-25 14:23:07  0.400838
1980-04-10 12:32:08  0.136346
1980-04-09 18:58:35  0.944389
1980-04-13 22:34:05  0.115643

衡量绩效：

In [142]: %timeit store.select('XAU', where="index >= '1980-04-04' and index<= '1980-05-01'")
1 loop, best of 3: 755 ms per loop

让我们将其与您当前的方法进行比较：

In [144]: dates = pd.date_range(start='1980-04-04',end='1980-05-01', freq='S')

In [145]: index = store.select_column('XAU','index')

In [146]: store.select('XAU', where=index[index.isin(dates)].index).head()
Out[146]:
                          val
1980-04-13 07:22:05  0.391409
1980-04-25 14:23:07  0.400838
1980-04-10 12:32:08  0.136346
1980-04-09 18:58:35  0.944389
1980-04-13 22:34:05  0.115643

In [147]: %timeit store.select('XAU', where=index[index.isin(dates)].index)
1 loop, best of 3: 8.13 s per loop

更新： 让我们做同样的测试，但这次假设索引（时间序列）是 sorted:

In [156]: df = pd.DataFrame({'val':np.random.rand(10**6)}, index=pd.date_range('1980-01-01', freq='19S', periods=10**6))

In [157]: df.shape
Out[157]: (1000000, 1)

In [164]: store.close()

In [165]: store = pd.HDFStore('d:/temp/test_time_ser2.h5')

In [166]: store.append('XAU', df, format='t')

In [167]: %timeit store.select('XAU', where="index >= '1980-04-04' and index<= '1980-05-01'")
1 loop, best of 3: 253 ms per loop

In [168]: %timeit store.select('XAU', where=index[index.isin(dates)].index)
1 loop, best of 3: 8.13 s per loop

Python - 快速 HDF5 时间序列数据查询

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