quantmod "getSymbols" 数据与在线雅虎数据的巨大差异
Large discrepancy in quantmod "getSymbols" data vs. online yahoo data
使用：
getSymbols("LMT")
我得到 the following returns data
可以看出Adj。价格与收盘价有很大不同。去雅虎你也看到不同的结果：
Here the Adj. prtice is on the 9tnh 对比 getSymobls 数据 60 美元
知道为什么会有 17 美元的差价或如何更正吗？
雅虎只是在某些情况下出了问题。有时，他们网页上显示的内容与他们的 API returns 不同。如果您单击 "download data link"，您将看到 Yahoo API returns 和它匹配 quantmod 结果。
http://chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=LMT&a=5&b=1&c=2010&d=5&e=30&f=2010&g=d&ignore=.csv
在这种特殊情况下，API 数据似乎更有意义。如果你把股息加起来（雅虎对此进行了调整，连同拆分），你就会得到调整后的价格。您可以通过getDividends("LMT", src="yahoo", auto.assign = FALSE)
获得分红
我发现这些内部差异在 Yahoo 中越来越频繁地出现。买者自负
我刚刚在调查 GSPC 时发现了同样的问题，但是结果网站和 API 都不同意我自己使用这个提取：
getSymbols('GSPC',src='yahoo',return.class = 'xts',from = Sys.Date()-10,auto.assign =FALSE,to = Sys.Date())
使用：
getSymbols("LMT")
我得到 the following returns data
可以看出Adj。价格与收盘价有很大不同。去雅虎你也看到不同的结果：
Here the Adj. prtice is on the 9tnh 对比 getSymobls 数据 60 美元
知道为什么会有 17 美元的差价或如何更正吗？
雅虎只是在某些情况下出了问题。有时，他们网页上显示的内容与他们的 API returns 不同。如果您单击 "download data link"，您将看到 Yahoo API returns 和它匹配 quantmod 结果。 http://chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=LMT&a=5&b=1&c=2010&d=5&e=30&f=2010&g=d&ignore=.csv
在这种特殊情况下，API 数据似乎更有意义。如果你把股息加起来（雅虎对此进行了调整，连同拆分），你就会得到调整后的价格。您可以通过getDividends("LMT", src="yahoo", auto.assign = FALSE)
我发现这些内部差异在 Yahoo 中越来越频繁地出现。买者自负
我刚刚在调查 GSPC 时发现了同样的问题，但是结果网站和 API 都不同意我自己使用这个提取：
getSymbols('GSPC',src='yahoo',return.class = 'xts',from = Sys.Date()-10,auto.assign =FALSE,to = Sys.Date())