从价格的每日时间序列计算每周 Returns

Question

我想根据每日价格的时间序列计算每周 return 秒的共同基金。我的数据如下所示：

A        B      C        D        E
DATE     WEEK   W.DAY    MF.PRICE WEEKLY RETURN
02/01/12    1    1       2,7587
03/01/12    1    2       2,7667
04/01/12    1    3       2,7892
05/01/12    1    4       2,7666
06/01/12    1    5       2,7391    -0,007
09/01/12    2    1       2,7288
10/01/12    2    2       2,6707
11/01/12    2    3       2,7044
12/01/12    2    4       2,7183
13/01/12    2    5       2,7619    0,012
16/01/12    3    1       2,7470
17/01/12    3    2       2,7878
18/01/12    3    3       2,8156
19/01/12    3    4       2,8310
20/01/12    3    5       2,8760    0,047

日期为(dd/mm/yy)格式，“,”为小数点分隔符。这将通过使用以下公式来完成：（最后一个工作日的价格 - 第一个工作日的价格）/（第一个工作日的价格）。例如，第一周的 return 是 (2,7391 - 2,7587)/2,7587 = -0,007，第二周是 (2,7619 - 2,7288)/2,7288 = 0,012。

问题是这个列表持续了一年，有些周因为节假日或其他原因少于五个工作日。所以我不能简单地复制粘贴上面的公式。我使用 WEEKNUM 和 WEEKDAY 函数为周数和工作日添加了额外的两列，认为这可能有帮助。我想用公式或使用 VBA 自动执行此操作，并希望得到这样的 table：

WEEK    RETURN
 1     -0,007
 2      0,012
 3      0,047
.       
.       
.

正如我所说，由于节假日或其他原因，有些周的工作日少于五个工作日，有些从工作日 2 开始或在工作日 3 结束等。所以我在想办法告诉 excel 到 "find the prices that correspond to the max and min weekday of each week and apply the formula (Price for last weekday - Price for first weekday)/(Price for first weekday)".

抱歉这么久 post，我尽量表达清楚，如有任何帮助，我将不胜感激！（我连续几年有 5 个单独的工作表，每个都有 20 个共同基金的每日价格）

Answer 1

我会使用一些查找公式来解决它以获取每周的值，然后对每周进行简单的计算。

结果table：

H   I           J           K           L           M     
    first       last        first val   last val    return
1   02.01.2012  06.01.2012  2,7587      2,7391      -0,007
2   09.01.2012  13.01.2012  2,7288      2,7619      0,012
3   16.01.2012  20.01.2012  2,747       2,876       0,047

第一列公式：

=MINIFS($A:$A;$B:$B;$H2)

J 列中的公式：

=MAXIFS($A:$A;$B:$B;$H2)

K 列中的公式：

=VLOOKUP($I2;$A:$D;4;FALSE)

L 列中的公式：

=VLOOKUP($J2;$A:$D;4;FALSE)

M 列中的公式：

=(L2-K2)/K2

Answer 2

用一个公式完成：

=(INDEX(D:D,AGGREGATE(15,6,ROW($D:$D)/(($C:$C=AGGREGATE(14,6,$C:$C/($B:$B=G2),1))*($B:$B=G2)),1))-INDEX(D:D,MATCH(G2,B:B,0)))/INDEX(D:D,MATCH(G2,B:B,0))

您可能需要根据您的本地设置将所有 , 更改为 ;。

从价格的每日时间序列计算每周 Returns

Calculating Weekly Returns from Daily Time Series of Prices

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