Stata 使用 xtreg 进行集群随机效应模型

Question

我想使用 xtreg 获取各个组的随机效应截距及其预测值。但是，所有预测命令都只是用常量值填充所有组。

使用 1 年的数据：

xtset group // set panel
xtreg outcome, re
predict u
predict xb

Answer 1

这部分是统计问题。这里的 xt 上下文对回归的标准特征没有影响：如果没有指定预测变量，则返回的预测必然是常数并且等于平均响应。我们看不到你的数据，但原理是通用的。这是一个可重现的例子：

. webuse grunfeld

. xtset
       panel variable:  company (strongly balanced)
        time variable:  year, 1935 to 1954
                delta:  1 year

. xtreg mvalue

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        200
Group variable: company                         Number of groups  =         10

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0000                                         min =         20
     between = 0.0000                                         avg =       20.0
     overall = 0.0000                                         max =         20

                                                Wald chi2(0)      =          .
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =          .

------------------------------------------------------------------------------
      mvalue |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   1081.681   422.1377     2.56   0.010     254.3064    1909.056
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1332.6401
     sigma_e |  348.51426
         rho |  .93598465   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. predict predict
(option xb assumed; fitted values)

. su predict

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
     predict |        200    1081.681           0   1081.681   1081.681

. su mvalue

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
      mvalue |        200    1081.681     1314.47      58.12     6241.7

请注意，您使用的名称（示例中的 xb 和 u）对 predict 生成的内容没有任何影响。 predict 在任何一种情况下的默认值，没有指定预测变量，是预测的平均结果。

在这种情况下，您应该查看 predict 的选项，例如

predict u, u

Stata 使用 xtreg 进行集群随机效应模型

Stata using xtreg for cluster random effects models

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