彭博/R/新手

Question

我目前正在向一位同学学习 R。我听说可以从 Bloomberg 下载数据，然后根据价格计算 Returns。我是否必须将数据转换为时间序列？

有例子就好了。

Answer 1

是的，这是可能的，但您当然需要能够访问 Bloomberg。我用来将数据下载到 R 中的代码是：

start.date=as.Date('2016-01-04')
end.date= as.Date('2017-02-17')
opt = c("periodicitySelection"="DAILY")
blpConnect()
Bloombergdata=bdh(c("DAX Index", INDU Index"),"PX_LAST",start.date,end.date,options=opt,include.non.trading.days = TRUE)

获取数据后，我使用函数将其转换为时间序列：

f.xts=function(dat.l){
  out=as.xts(dat.l[,2],order.by=dat.l[,1])
  return(out)}

out=na.locf(do.call("merge",lapply(data,f.xts)))

希望对您有所帮助...

彭博/R/新手

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