R chol2inv() 方法给我奇怪的结果
The R chol2inv() method gives me strange results
所以我正在尝试反转一个大的 (449x449) 协方差矩阵，该矩阵因此是对称且正定的。
（我想要做的是将这个矩阵反转为 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程拟合的一部分。）
这个反演很长，所以我想用 chol2inv 而不是求解。
但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。
为什么 chol2inv 会给我这个？
听起来你用错了chol2inv。它采用 上三角 Cholesky 因子 而不是协方差矩阵作为输入。所以如果 A 是你的协方差矩阵，你想要
chol2inv(chol(A))
不是
chol2inv(A)
才发现很久以前这个问题已经回答了两次
- Comparing matrix inversions in R - what is wrong with the Cholesky method?（2014 年）
- matrix inversion R（2013 年）
所以我正在尝试反转一个大的 (449x449) 协方差矩阵，该矩阵因此是对称且正定的。 （我想要做的是将这个矩阵反转为 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程拟合的一部分。）
这个反演很长，所以我想用 chol2inv 而不是求解。 但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。
为什么 chol2inv 会给我这个？
听起来你用错了chol2inv。它采用 上三角 Cholesky 因子 而不是协方差矩阵作为输入。所以如果 A 是你的协方差矩阵，你想要
chol2inv(chol(A))
不是
chol2inv(A)
才发现很久以前这个问题已经回答了两次
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- matrix inversion R（2013 年）