对于特定货币对，如何获得 The Exchange 上未平仓多头和空头头寸的总量？

Question

在 MQL4 ( MT4, MT5 ) 中，如何获得当前交易对在交易所的空头和多头头寸的总交易量当前时间？

Answer 1

在 mt5 中 - 取决于您的终端，如果您 select 非对冲，则每个交易品种的总未平仓头寸。

在 mt4 中 - 使用以下代码，如果您对某些特定 EA 开启的交易感兴趣 - 然后检查符号和幻数：

int buys = 0, sells = 0;         //number of tickets
double volBuys = 0, volSells = 0; //total volumes
for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
   if(OrderSelect(i,SEL_BY_POS)){
      if(OrderSymbol()==Symbol()){
         if(OrderType()==OP_BUY){
            buys++;
            volBuys += OrderLots();
         }else if(OrderType()==OP_SELL){
            sells++;
            volSells += OrderLots();
         }
      }
   }
 }

Answer 2

一个东西，你要求得到，被称为 3 级市场深度，[L3-DoM]。

事实 1： 没有一种通用的方法来聚合 全局 DoM，可能只需要一个 Exchange （本地，做市商，岛屿）本地 DoM，所以忘记看到任何接近全球平均外汇交易量数量级的东西，公布的数据约为 5,400,000,000,000.00 美元

事实 2： 即使是本地做市机构（FX Trading Venue、LP 提供商、FX Broker 等）也不期望收到 本地DoM 自动，因为并非所有机构都在某些 public 服务供应基础上聚合和提供本地 DoM。

事实 3： 鉴于一些流接口可以为交易者提供 DoM 上的变化流，人们应该期望使用高频处理工具，以处理 超过 small/large 十 ( ) 每毫秒发生的变化。鉴于专业交易场所与 Prime 银行、机构 LP（可能还有一些 DarkPool LP）有足够的对等关系，专业交易场所在 超过 50,000,000.00 美元DoM 范围内共同执行本地 DoM 长边和短边。

事实 4： MetaTrader Terminal 4 的一些较旧的更新启动了一个附加面板，类似地称为 DoM，但没有编程方式与这样的附加组件 panel/data。 More details on this part of history are here.

事实 5： 丹尼尔本着最公正的信念提出的提案，本身并未提供 DoM ，但仅显示您（交易者）自己的头寸库存，位于 table，而非真正的 DoM 景观。

如果对更多细节感兴趣，do not hesitate to read more posts on DoM and some other animated latency graphs on Top-of-the-Book Price Lifetime to be able to compare FX Brokers timings against LMAX, Currenex or other LP-providers. For detailed LDG/GDF statistics on speed of changes in the L3-DoM near/during NFP announcement, enjoy the data collected in 。

对于特定货币对，如何获得 The Exchange 上未平仓多头和空头头寸的总量？

For a particular pair, how to get a total volume of open Long and Short positions on The Exchage?

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