在 Stata 中，如何在 运行 多元回归时保存估计值和标准误差？
In Stata, how can I save estimates and std errors while running multiple regressions?
我正在使用相当大的数据集，并且想为每个 ID 估计两个事件 windows 的 Fama French 系数。我正在使用以下代码（dummy_reg 将观察结果分配给相应的事件 window）：
sort ID dummy_reg count
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML
此外，我想使用系数来计算事件之间的增量windows；但是，我不知道如何在估计过程中包含 saving/generating 个新变量。
我尝试了以下但没有用：
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML & egen b_Mkt_RF=_b[Mkt_RF] & egen b_SMB=_b[SMB] & egen b_HML=_b[HML]
在所有支持软件问题的论坛中：
强烈推荐可重现的问题。您没有向我们提供您的数据集或使用公开可用的数据集来说明问题。在这种情况下，缺少可重现的示例并不难，因为可以识别错误，但在其他问题中它可能是至关重要的，因此请注意以后的任何问题。
像 "didn't work" 这样的报告被认为是最没有信息的。当然，您不了解发生了什么，但您应该始终准确报告发生的事情，例如产生了什么错误消息，您只需复制并粘贴即可。
单个命令
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML & egen b_Mkt_RF=_b[Mkt_RF] & egen b_SMB=_b[SMB] & egen b_HML=_b[HML]
在语法上不正确and/or在几个不同的意义上不是您想要的。它只能产生于一些非常疯狂的猜测。
考虑到您之前的排序，您的 by: 前缀是合法的，但随后的 regress 命令将 运行 通过如此定义的不同组，并且只有最后一组之后回归结果将在内存中可用。
逻辑运算符&用于将数值参数组合成要评估真假的表达式；将要遵循的命令一个接一个地组合在一起是没有意义的。
后面的 egen 调用都是完全非法的，因为它们不包含 egen 函数调用。
即使它们在#3 下是合法的，第二次在 by: 下调用每个 egen 命令时也会出现问题，因为被命名的变量已经存在。
即使它们在#3 和#4 下是正确的，但在代码末尾对您来说会有问题，这样创建的变量只能包含最后一组系数估计.问题 #3 可以通过使用 generate 而不是 egen 和不同的代码来解决，但问题 #4 和 #5 仍然存在。
幸运的是，有一个简单的方法可以解决所有这些问题。您需要 the statsby command 才能保存 regress 个结果。如果您希望系数估计与原始数据集一起使用，请使用 merge。
你的问题命名了标准错误 [是什么？] 但你的代码中没有任何内容访问标准错误；尽管如此，它们也可以使用 statsby 保存。
我在这里重点介绍了您提供的一段代码。问题的其余部分涉及我不了解的经济学细节。和 Stack Overflow 上的几乎所有人一样，我不是经济学家。
我正在使用相当大的数据集，并且想为每个 ID 估计两个事件 windows 的 Fama French 系数。我正在使用以下代码（dummy_reg 将观察结果分配给相应的事件 window）：
sort ID dummy_reg count
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML
此外，我想使用系数来计算事件之间的增量windows；但是，我不知道如何在估计过程中包含 saving/generating 个新变量。
我尝试了以下但没有用：
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML & egen b_Mkt_RF=_b[Mkt_RF] & egen b_SMB=_b[SMB] & egen b_HML=_b[HML]
在所有支持软件问题的论坛中：
强烈推荐可重现的问题。您没有向我们提供您的数据集或使用公开可用的数据集来说明问题。在这种情况下，缺少可重现的示例并不难，因为可以识别错误，但在其他问题中它可能是至关重要的，因此请注意以后的任何问题。
像 "didn't work" 这样的报告被认为是最没有信息的。当然，您不了解发生了什么，但您应该始终准确报告发生的事情，例如产生了什么错误消息，您只需复制并粘贴即可。
单个命令
by ID dummy_reg: reg ret_px Mkt_RF SMB HML & egen b_Mkt_RF=_b[Mkt_RF] & egen b_SMB=_b[SMB] & egen b_HML=_b[HML]
在语法上不正确and/or在几个不同的意义上不是您想要的。它只能产生于一些非常疯狂的猜测。
考虑到您之前的排序，您的
by:前缀是合法的，但随后的regress命令将 运行 通过如此定义的不同组，并且只有最后一组之后回归结果将在内存中可用。逻辑运算符
&用于将数值参数组合成要评估真假的表达式；将要遵循的命令一个接一个地组合在一起是没有意义的。后面的
egen调用都是完全非法的，因为它们不包含egen函数调用。即使它们在#3 下是合法的，第二次在
by:下调用每个egen命令时也会出现问题，因为被命名的变量已经存在。即使它们在#3 和#4 下是正确的，但在代码末尾对您来说会有问题，这样创建的变量只能包含最后一组系数估计.问题 #3 可以通过使用
generate而不是egen和不同的代码来解决，但问题 #4 和 #5 仍然存在。
幸运的是，有一个简单的方法可以解决所有这些问题。您需要 the statsby command 才能保存 regress 个结果。如果您希望系数估计与原始数据集一起使用，请使用 merge。
你的问题命名了标准错误 [是什么？] 但你的代码中没有任何内容访问标准错误；尽管如此，它们也可以使用 statsby 保存。
我在这里重点介绍了您提供的一段代码。问题的其余部分涉及我不了解的经济学细节。和 Stack Overflow 上的几乎所有人一样，我不是经济学家。