将 quantstrat 中的订单簿写入 CSV 文件

Write orderbook from quantstrat into CSV file

我正在尝试将 运行 在 quantstrat 上的投资组合生成的订单簿保存为 CSV 文件。

order_book <- getOrderBook(qs.portfolio)
write.csv(order_book, "orderbook.csv")

我收到以下错误消息:

Error in as.data.frame.default(x[[i]], optional = TRUE, stringsAsFactors = stringsAsFactors) : cannot coerce class ""order_book"" to a data.frame

我是 R 的新手,所以我相信有一个简单的解决方案,但我一直无法弄清楚。

订单簿是按策略和工具分类的数据列表。因此,您需要根据您想要订单簿的策略和工具对列表进行子集化。这是一个例子:

demo("bbands", package = "quantstrat", ask = FALSE)
order_book <- getOrderBook("bbands")
# Now subset
ibm_order_book <- order_book[["bbands"]][["IBM"]]
ibm_order_book[1:3,1:3]
#                     Order.Qty Order.Price Order.Type
# 2007-02-26 00:00:00 "100"     "96.910004" "market"  
# 2007-03-20 00:00:00 "all"     "94.5"      "market"  
# 2007-04-03 00:00:00 "-100"    "96.099998" "market"