r 中的累积百分比 return

Question

我有一个数据框，其中包含一段时间内各种股票 return。 return 以百分比收益或损失表示（.02 表示 2% return 或前一期间值的 102%）。

我正在寻找一种函数或方法来累积显示每个时期的 returns（以百分比表示）。例如，这将显示 stock1 的前 3 个周期的 cumulative/compounding 收益为 .02、.0404、.09242.... (1.02*1.02*1.05)。

   mydf = data.frame(period = c('a','b','c','d','e','f'), stock1=c(.02, .02, .05,-.05,-.05,0), stock2=c(0, .01,0,.03,.05,.01))
   mydf
   #help mydf$stk1_percentgain =

Answer 1

这将为您提供按期间的累计 return：

sapply(mydf[,-1], function(x) cumprod(1 + x) - 1)

          stock1    stock2
[1,]  0.02000000 0.0000000
[2,]  0.04040000 0.0100000
[3,]  0.09242000 0.0100000
[4,]  0.03779900 0.0403000
[5,] -0.01409095 0.0923150
[6,] -0.01409095 0.1032382

或者，如果您想要更易于阅读的内容：

sapply(mydf[,-1], function(x) paste0(sprintf("%0.2f", (cumprod(1 + x) - 1)*100, 2),"%"))

     stock1   stock2  
[1,] "2.00%"  "0.00%" 
[2,] "4.04%"  "1.00%" 
[3,] "9.24%"  "1.00%" 
[4,] "3.78%"  "4.03%" 
[5,] "-1.41%" "9.23%" 
[6,] "-1.41%" "10.32%"

Answer 2

您可以使用 dplyr:

mydf %>% 
  mutate_each(funs(
    paste0(formatC(100 * (cumprod(1 + .) - 1), format = "f", 2), "%")), -period)

给出：

#  period stock1 stock2
#1      a  2.00%  0.00%
#2      b  4.04%  1.00%
#3      c  9.24%  1.00%
#4      d  3.78%  4.03%
#5      e -1.41%  9.23%
#6      f -1.41% 10.32%

r 中的累积百分比 return

cumulative percentage return in r

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