将矩阵转换回 xts

Question

我有一个矩阵，表示随时间变化的一组相关矩阵的特征值。

我的矩阵有一列中引用了时间，但据我所知，它不是时间序列或 xts 对象。

最终我希望将这个矩阵转换成一种格式，无论是数据框还是 xts 对象，它允许我随时间绘制 N 个最大的特征值。

如何将这个矩阵转换成这样的格式，我想 XTS 更可取，因为它是时间序列表示？

我尝试了以下方法，但无法正常工作：

time.index <- as.POSIXct(colnames(eigen))
eigenXTS <- as.xts(eigen, order.by = time.index)

但我收到关于

的错误回复

Error in xts(x, order.by = order.by, frequency = frequency, ...) : 
  NROW(x) must match length(order.by)

我的数据如下所示：

> class(eigen)
[1] "matrix"

> str(eigen)
 num [1:12, 1:1334] 4.461 2.292 2.216 1.425 0.839 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:1334] "2017-01-20 18:45:00" "2017-01-20 19:00:00" "2017-01-20 19:15:00" "2017-01-20 19:30:00" ...

> dim(eigen)
[1]   12 1334

> eigen[1:4,1:4]
     2017-01-20 18:45:00 2017-01-20 19:00:00 2017-01-20 19:15:00 2017-01-20 19:30:00
[1,]            4.461059            4.774866            4.658013            4.841987
[2,]            2.291520            2.330239            2.101630            2.145122
[3,]            2.215749            2.183941            1.935904            1.861954
[4,]            1.424662            1.277794            1.750168            1.762004

谁能告诉我如何最好地解决这个问题？

Answer 1

我认为您需要先转置矩阵并转换为 data.frame，然后再将其转换为 xts，这样您就可以将行作为记录（观察值），将列作为变量。

> dput(eigen)
structure(list(`2017-01-20 18:45:00` = c("4.461059", "2.291520", 
"2.215749", "1.424662"), `2017-01-20 19:00:00` = c("4.774866", 
"2.330239", "2.183941", "1.277794"), `2017-01-20 19:15:00` = c("4.658013", 
"2.101630", "1.935904", "1.750168"), `2017-01-20 19:30:00` = c("4.841987", 
"2.145122", "1.861954", "1.762004")), .Names = c("2017-01-20 18:45:00", 
"2017-01-20 19:00:00", "2017-01-20 19:15:00", "2017-01-20 19:30:00"
), row.names = c(NA, 4L), class = "data.frame")

> eigen <- as.data.frame(t(eigen))
                          V1       V2       V3       V4
2017-01-20 18:45:00 4.461059 2.291520 2.215749 1.424662
2017-01-20 19:00:00 4.774866 2.330239 2.183941 1.277794
2017-01-20 19:15:00 4.658013 2.101630 1.935904 1.750168
2017-01-20 19:30:00 4.841987 2.145122 1.861954 1.762004

> xts_eigen <- xts::xts(eigen,order.by = as.POSIXct(rownames(eigen)))
                          V1       V2       V3       V4
2017-01-20 18:45:00 4.461059 2.291520 2.215749 1.424662
2017-01-20 19:00:00 4.774866 2.330239 2.183941 1.277794
2017-01-20 19:15:00 4.658013 2.101630 1.935904 1.750168
2017-01-20 19:30:00 4.841987 2.145122 1.861954 1.762004

> class(xts_eigen)
[1] "xts" "zoo"

Answer 2

as.xts 期望矩阵的 rownames 是时间戳。在您的情况下，eigen 的 colnames 包含时间戳。因此，调用as.xts.

前需要转置eigen

xeigen <- as.xts(t(eigen))
xeigen
#                         [,1]     [,2]     [,3]     [,4]
# 2017-01-20 18:45:00 4.461059 2.291520 2.215749 1.424662
# 2017-01-20 19:00:00 4.774866 2.330239 2.183941 1.277794
# 2017-01-20 19:15:00 4.658013 2.101630 1.935904 1.750168
# 2017-01-20 19:30:00 4.841987 2.145122 1.861954 1.762004

由于 xts 对象只是一个带有时间索引的矩阵，因此无需将矩阵强制转换为 data.frame。这样做意味着 as.xts 必须将其强制转换回矩阵。

将矩阵转换回 xts

Convert a matrix back to xts

r

matrix

eigenvalue

xts