在 R 中将多元 XTS 转换为 TS

Question

我想计算多元时间序列数据集的小波变换。我计划使用 wavethresh 包，特别是 modwt() 函数。此函数的帮助文件指定对象是 "A univariate or multivariate time series. Numeric vectors, matrices and data frames are also accepted."

目前我的数据集是 xts zoo 格式，时间间隔为 15 分钟，我想将它转换为 ts，但我遇到了很大的困难。

我试过以下方法：

modwtCoeff <- modwt(as.ts(wideRawXTS,
+                           start = head(index(wideRawXTS), 1), 
+                           end = tail(index(wideRawXTS), 1),
+                           frequency = 1),
+                     filter = "la8",
+                     n.levels = "10",
+                     boundary = "periodic",
+                     fast = TRUE)

> class(wideRawXTS)
[1] "xts" "zoo"

其中 head(index(wideRawXTS,1),1) returns "2017-01-20 16:30:00 GMT" 和 tail(index(wideRawXTS,1),1) returns "2017-02-03 16:00:00 GMT"

由于上面的行，我收到以下错误：

Error in ts(coredata(x), frequency = frequency(x), ...) : 
  formal argument "frequency" matched by multiple actual arguments

错误出在 xts 到 ts 的转换上，因为我删除了 modwt 包装函数，但我仍然得到同样的错误。在进一步谷歌搜索后，我看到了这篇文章 https://www.r-bloggers.com/preventing-argument-use-in-r/，但我没有完全理解它。我的猜测是我可能需要将转换分解为单独的步骤以避免在 as.ts 函数中使用某些参数时出错。

谁能给我一些指导，说明我在转换过程中出了什么问题？为了提供一个可重现的例子，这里是一个 link 到 wideRawXTS 对象的输入。

Answer 1

计算频率的一般函数是：

frequency = number_of_events / time_interval

由于您的数据有 1343 行，时间间隔为 14 天，频率取决于您的时间单位。

时间单位：天

在这种情况下，频率为：

 1343/14 = 95.93 => 96

也就是说，您每天进行 96 次测量。

时间单位：小时

在这种情况下，频率为：

 1343/(14*24) = 3.99 => 4

也就是说，您每小时进行 4 次测量。

时间单位：15分钟

在这种情况下，频率为：

 1343/(14*24*4) = 0.999 => 1

也就是说，您每 15 分钟测量一次。

在 R 中将多元 XTS 转换为 TS

Convert multivariate XTS to TS in R

r

time-series

xts

wavelet