R Packages Blotter 和 Quantstrat：扩展框架以实现基于基本数据的信号？
R Packages Blotter and Quantstrat: Extend framework to implement signal based on fundamental data?
我正在寻找一种方法来扩展 Quantstrat，以便使用 rbbg 包从 bloomberg 获取数据，并根据使用基本数据计算的指标回测策略。
是否有关于相应扩展包的最佳方式的文档？我的意思是关于入口点、已经实施的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是在寻找从哪里开始的指示，以便我可以尽可能顺利地集成功能（或者按照原作者的预期）。
提前致谢
我想说 quantstrat 包上的 2013 R in Finance presentation 是一个好的开始。在第 8 页，您清楚地看到 quantstrat 是 research/trading 生产环境中众多构建块中的一个。
如演示文稿所示，有许多方法可以通过 quantmod 等免费获取每日数据（再次参见第 8 页）。但解决您的问题，将市场数据从 Bloomberg 导入 quantstrat 的最佳方法是使用我们的 RbbgExtension 包（我知道这是无耻的自我推销），它是 Rbbg 包的更直观包装。我当然对我的建议有偏见，但我相信你值得一试。
你这样安装 RbbgExtension...
require(devtools)
install_github("pgarnry/RbbgExtension")
下面是一个模仿第 16 页演示文稿中的 GBPUSD 示例的示例。
require(RbbgExtension) require(quantmod)
GBPUSD <- BarData(tickers = "GBPUSD",
type = "Curncy",
start.date = "2015-03-02",
start.time = "00:00:00",
end.date = "2015-03-30",
end.time = "00:00:00",
interval = "30")
GBPUSD <- GBPUSD[, 1:4]
chartSeries(GBPUSD)
这是 3 月份英镑兑美元的图表。
资料来源：彭博
使用这个 xts 对象，您可以将其放入 quantstrat 引擎并构建信号等。
我正在寻找一种方法来扩展 Quantstrat，以便使用 rbbg 包从 bloomberg 获取数据，并根据使用基本数据计算的指标回测策略。
是否有关于相应扩展包的最佳方式的文档？我的意思是关于入口点、已经实施的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是在寻找从哪里开始的指示，以便我可以尽可能顺利地集成功能（或者按照原作者的预期）。
提前致谢
我想说 quantstrat 包上的 2013 R in Finance presentation 是一个好的开始。在第 8 页，您清楚地看到 quantstrat 是 research/trading 生产环境中众多构建块中的一个。
如演示文稿所示，有许多方法可以通过 quantmod 等免费获取每日数据（再次参见第 8 页）。但解决您的问题，将市场数据从 Bloomberg 导入 quantstrat 的最佳方法是使用我们的 RbbgExtension 包（我知道这是无耻的自我推销），它是 Rbbg 包的更直观包装。我当然对我的建议有偏见，但我相信你值得一试。
你这样安装 RbbgExtension...
require(devtools)
install_github("pgarnry/RbbgExtension")
下面是一个模仿第 16 页演示文稿中的 GBPUSD 示例的示例。
require(RbbgExtension) require(quantmod)
GBPUSD <- BarData(tickers = "GBPUSD", type = "Curncy", start.date = "2015-03-02", start.time = "00:00:00", end.date = "2015-03-30", end.time = "00:00:00", interval = "30")
GBPUSD <- GBPUSD[, 1:4]
chartSeries(GBPUSD)
这是 3 月份英镑兑美元的图表。
使用这个 xts 对象，您可以将其放入 quantstrat 引擎并构建信号等。