XGBoost

Question

我正在尝试通过 XGBRegressor() 执行特征选择（用于回归任务）。

更准确地说，我想知道：

如果有类似方法 feature_importances_，与 XGBClassifier 一起使用，我可以将其用于回归。
如果 XGBoost 的方法 plot_importance() 在与 XGBRegressor() 一起使用时是可靠的

Answer 1

最后我通过以下方式解决了这个问题：

model.booster().get_score(importance_type='weight')

Answer 2

这是我的解决方案（Xnames 指的是功能名称）：

def xgb_feature_importance(model_xgb, fnames=None):
    b = model_xgb.booster()
    fs = b.get_fscore()
    all_features = [fs.get(f, 0.) for f in b.feature_names]
    all_features = np.array(all_features, dtype=np.float32)
    all_features_imp = all_features / all_features.sum()
    if fnames is not None:
        return pd.DataFrame({'X':fnames, 'IMP': all_features_imp})
    else:
        return all_features_imp

XGBoost - 使用 XGBRegressor 进行特征选择

XGBoost - Feature selection using XGBRegressor

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