如何使用groupby计算vwap（成交量加权平均价格）并申请？

Question

我已经阅读了多个 post 与我的问题类似的问题，但我仍然无法理解。我有一个 pandas df 看起来像下面这样（多天）：

Out[1]: 
                     price  quantity
time                                
2016-06-08 09:00:22  32.30    1960.0
2016-06-08 09:00:22  32.30     142.0
2016-06-08 09:00:22  32.30    3857.0
2016-06-08 09:00:22  32.30    1000.0
2016-06-08 09:00:22  32.35     991.0
2016-06-08 09:00:22  32.30     447.0
...

要计算我可以做的 vwap：

df['vwap'] = (np.cumsum(df.quantity * df.price) / np.cumsum(df.quantity))

但是，我想每天都重新开始 (groupby)，但我不知道如何让它与 (lambda?) 函数一起工作。

df['vwap_day'] = df.groupby(df.index.date)['vwap'].apply(lambda ...

速度至关重要。非常感谢任何帮助:)

Answer 1

选项 0
普通方法

def vwap(df):
    q = df.quantity.values
    p = df.price.values
    return df.assign(vwap=(p * q).cumsum() / q.cumsum())

df = df.groupby(df.index.date, group_keys=False).apply(vwap)
df

                     price  quantity       vwap
time                                           
2016-06-08 09:00:22  32.30    1960.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30     142.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30    3857.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30    1000.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.35     991.0  32.306233
2016-06-08 09:00:22  32.30     447.0  32.305901

选项 1
稍微投入一点eval

df = df.assign(
    vwap=df.eval(
        'wgtd = price * quantity', inplace=False
    ).groupby(df.index.date).cumsum().eval('wgtd / quantity')
)
df

                     price  quantity       vwap
time                                           
2016-06-08 09:00:22  32.30    1960.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30     142.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30    3857.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.30    1000.0  32.300000
2016-06-08 09:00:22  32.35     991.0  32.306233
2016-06-08 09:00:22  32.30     447.0  32.305901

Answer 2

我以前也用过这个方法，但如果你想限制 window 时间段，它就不太准确了。相反，我发现 TA python 库工作得很好： https://technical-analysis-library-in-python.readthedocs.io/en/latest/index.html

from ta.volume import VolumeWeightedAveragePrice

# ...
def vwap(dataframe, label='vwap', window=3, fillna=True):
        dataframe[label] = VolumeWeightedAveragePrice(high=dataframe['high'], low=dataframe['low'], close=dataframe["close"], volume=dataframe['volume'], window=window, fillna=fillna).volume_weighted_average_price()
        return dataframe

如何使用groupby计算vwap（成交量加权平均价格）并申请？

How to calculate vwap (volume weighted average price) using groupby and apply?

python

lambda

pandas

pandas-groupby