计算面板数据长表的相关性

Question

我们有一个长格式的简单面板数据集，其结构如下：

i   t            x
1   Aug-2011     282
2   Aug-2011    -220
1   Sep-2011     334
2   Sep-2011     126
1   Sep-2012    -573
2   Sep-2012     305
1   Nov-2013     335
2   Nov-2013     205
3   Nov-2013     485

我想得到时间变量t内每个i之间的互相关。

这可以通过将数据转换为宽格式来实现。不幸的是，由于真实数据集中有大量 i 和 t 值，这种方法不可行。

是否可以在这个虚构的命令中执行类似的操作：

by (tabulate t): corr x

Answer 1

您可以使用 community-contributed 命令的 reshape 选项轻松计算单个变量（例如 x 跨面板组的相关性 pwcorrf:

ssc install pwcorrf

为了便于说明，请考虑您的玩具示例（稍微简化的版本）：

clear

input i t x 
1 2011 282
2 2011 -220
1 2012 334
2 2012 126
1 2013 -573
2 2013 305
1 2014 335
2 2014 205
3 2014 485
end

xtset i t
       panel variable:  i (unbalanced)
        time variable:  t, 2011 to 2014
                delta:  1 unit

pwcorrf x, reshape
Variable(s): x
Panel var: i

corrMatrix[3,3]
            1           2           3
1           1           0           0
2  -.54223207           1           0
3           .           .           1

计算面板数据长表的相关性

Calculate within correlation in panel data long form

panel

correlation

stata

cross-correlation

panel-data